顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析

前言
资产配置多元化是投资的唯一免费午餐 —— 马克维茨。
在市场中有两种策略：趋势策略和震荡策略。趋势追踪策略的特点在大行情的波动段找到有效的交易信号。而震荡策略则是一种反趋势策略，一波大幅上涨后容易出现下跌，而一波大幅下跌后容易出现上涨。
如果只单纯的因为涨多了就去放空，或跌多了就去作多，这样是没办法获利的，还很容易亏损。但是这不代表逆势策略一无是处，特别是在策略组合中，逆势策略是不可缺的一种策略，在组合中不需要逆势策略输出多少利润，只要长期下来打平或小赢就已足够。因为在策略组合中，可以有效降低整体组合的波动率。



策略核心逻辑
进场：顺大势，逆小势。运用了双重趋势判断，基本趋势判断标准为长期均线，次级趋势判断标准运用了随机震荡指数，二者完美结合，确定进场点。
离场：随机指数反转止损；基本趋势反转反手。

策略优势
优势一：参数少，敏感低
核心参数只有3个，可优化空间很小，避免过度优化。且参数敏感度极低。
优势二：胜率高，可用于加仓模型
除了固定仓位外，还可以扩展为加仓版本，效果更佳。
优势三：高普适性
适应商品期货市场大多数品种。

测试环境
(1)、测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。



(2)、测试时间：2015年至今。
(3)、测试费用：手续费0元，开平仓各2跳滑点。
(4)、资金配比：每个品种各10万，固定1手（采用非复利方式）。
(5)、测试说明：K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为。

主要代码



绩效展示
螺纹钢-30分钟



棉花-30分钟



橡胶-30分钟



PTA-30分钟



铁矿石-30分钟



棕榈油-30分钟



原文链接：https://quant.la/Article/View/1640/宽客在线.html