时间序列1 平稳

构成要素：长期趋势，季节变动，循环变动，不规则变动
时间数列的组合模型
       1 加法模型：Y=T+S+C+I (Y,T 计量单位相同的总量指标)(S,C,I 对长期趋势产生的或正或负的偏差)
2 乘法模型：Y=T·S·C·I(常用模型) (Y,T 计量单位相同的总量指标)(S,C,I 对原数列指标增加或减少的百分比)

平稳序列 1.如何理解平稳？
   我们对数据进行研究、分析、建模并得到结论和规律，并以此做预测。   我们希望这些结论（在期望预测的时间内）是不随时间变化的==》即平稳的，这样我们的分析预测才有意义。
      2. 判断平稳的条件                版本1
        均值 方差常数        协方差只和时间间隔有关

        版本2        严平稳：认为只有所有统计性质都不随时间迁移的序列才是平稳的        判断：随机过程xt的有限维分布F(t)=F(t+k)
        宽平稳：认为统计性质由低阶矩决定，所以二阶矩平稳则序列平稳
        判断：对于二阶矩存在的随机过程xt，若均值为常数，协方差只和时间间隔有关（方差为常数）

   

        严+二阶矩存在 -》宽（证明均值和协方差）

        宽+正态 -》 严 （多元正态性质）