根据CTP接口计算现手、增仓、开平、对手盘 (1)

1、前言

在同花顺软件中有显示全市场的成交明细如下图所示，API中只推自己的成交回报，那全市场的哪来的呢？其实这些数据都是可以根据CTP API接口自己通过计算得到，下面就来讲讲。



首先来看下CTP的mduserapi中深度行情结构体如下所示

///深度行情
struct CThostFtdcDepthMarketDataField
{
///交易日
TThostFtdcDateType	TradingDay;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType	InstrumentID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType	ExchangeID;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType	ExchangeInstID;
///最新价
TThostFtdcPriceType	LastPrice;
///上次结算价
TThostFtdcPriceType	PreSettlementPrice;
///昨收盘
TThostFtdcPriceType	PreClosePrice;
///昨持仓量
TThostFtdcLargeVolumeType	PreOpenInterest;
///今开盘
TThostFtdcPriceType	OpenPrice;
///最高价
TThostFtdcPriceType	HighestPrice;
///最低价
TThostFtdcPriceType	LowestPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType	Volume;
///成交金额
TThostFtdcMoneyType	Turnover;
///持仓量
TThostFtdcLargeVolumeType	OpenInterest;
///今收盘
TThostFtdcPriceType	ClosePrice;
///本次结算价
TThostFtdcPriceType	SettlementPrice;
///涨停板价
TThostFtdcPriceType	UpperLimitPrice;
///跌停板价
TThostFtdcPriceType	LowerLimitPrice;
///昨虚实度
TThostFtdcRatioType	PreDelta;
///今虚实度
TThostFtdcRatioType	CurrDelta;
///最后修改时间
TThostFtdcTimeType	UpdateTime;
///最后修改毫秒
TThostFtdcMillisecType	UpdateMillisec;
///申买价一
TThostFtdcPriceType	BidPrice1;
///申买量一
TThostFtdcVolumeType	BidVolume1;
///申卖价一
TThostFtdcPriceType	AskPrice1;
///申卖量一
TThostFtdcVolumeType	AskVolume1;
///申买价二
TThostFtdcPriceType	BidPrice2;
///申买量二
TThostFtdcVolumeType	BidVolume2;
///申卖价二
TThostFtdcPriceType	AskPrice2;
///申卖量二
TThostFtdcVolumeType	AskVolume2;
///申买价三
TThostFtdcPriceType	BidPrice3;
///申买量三
TThostFtdcVolumeType	BidVolume3;
///申卖价三
TThostFtdcPriceType	AskPrice3;
///申卖量三
TThostFtdcVolumeType	AskVolume3;
///申买价四
TThostFtdcPriceType	BidPrice4;
///申买量四
TThostFtdcVolumeType	BidVolume4;
///申卖价四
TThostFtdcPriceType	AskPrice4;
///申卖量四
TThostFtdcVolumeType	AskVolume4;
///申买价五
TThostFtdcPriceType	BidPrice5;
///申买量五
TThostFtdcVolumeType	BidVolume5;
///申卖价五
TThostFtdcPriceType	AskPrice5;
///申卖量五
TThostFtdcVolumeType	AskVolume5;
///当日均价
TThostFtdcPriceType	AveragePrice;
///业务日期
TThostFtdcDateType	ActionDay;
};

客户调用CTP的行情接口就会收到CTP发来的行情，这个是行情快照。

2、现手和增仓

根据前后两次行情就可以计算出现手，增仓，公式如下。
现手 volume_delta = 后一笔Volume - 前一笔volume (1)
增仓 open_interest_delta = 后一笔OpenInterest - 前一笔OpenInterest (2)
代码如下：

volume_delta = data['Volume'] - self.PreDepthMarketData['Volume']

open_interest_delta = int(data['OpenInterest'] - self.PreDepthMarketData['OpenInterest'])

3、开平

根据现手和增仓我们可以计算出开平（不带方向），如下逻辑（3）
增仓=0，现手=0：未知
增仓=0，现手>0：换手
增仓>0，现手=增仓：双开
增仓>0，现手<>增仓：开仓
增仓<0，现手+增仓=0：双平
增仓<0，现手+增仓<>0：平仓
函数如下：

def get_open_interest_delta_forward(open_interest_delta, volume_delta):
"""根据成交量的差和持仓量的差来获取仓位变化的方向
return: open_interest_delta_forward_enum
"""
if open_interest_delta == 0 and volume_delta == 0:
local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.NONE
elif open_interest_delta == 0 and volume_delta > 0:
local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.EXCHANGE
elif open_interest_delta > 0:
if open_interest_delta - volume_delta == 0:
local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.OPENFWDOUBLE
else:
local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.OPEN
elif open_interest_delta < 0:
if open_interest_delta + volume_delta == 0:
local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.CLOSEFWDOUBLE
else:
local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.CLOSE
return local_open_interest_delta_forward

有了逻辑（3）之后，我们还需要知道价格趋势才能计算出方向，然后才能计算出真正的开平。根据价格比较我们可以计算出当前成交时价格是向上还是向下，如下逻辑（4）
后一笔最新价LastPrice >= 前一笔卖价一AskPrice1 ：向上
后一笔最新价LastPrice <= 前一笔买价一BidPrice1 ：向下
后一笔最新价LastPrice >= 后一笔卖价一AskPrice1 ：向上
后一笔最新价LastPrice <= 后一笔买价一BidPrice1 ：向下
除上面四种外：不变
代码如下：

def get_order_forward(last_price, ask_price1, bid_price1, pre_last_price, pre_ask_price1, pre_bid_price1):
"""获取成交的区域，根据当前tick的成交价和上个tick的ask和bid价格进行比对
return: order_forward_enum
"""
if TickAnalysis.float_bigger_equal(last_price, pre_ask_price1):
local_order_forward = order_forward_enum.UP
elif TickAnalysis.float_smaller_equal(last_price, pre_bid_price1):
local_order_forward = order_forward_enum.DOWN
else:
if TickAnalysis.float_bigger_equal(last_price, ask_price1):
local_order_forward = order_forward_enum.UP
elif TickAnalysis.float_smaller_equal(last_price, bid_price1):
local_order_forward = order_forward_enum.DOWN
else:
local_order_forward = order_forward_enum.MIDDLE

return local_order_forward

现在有了逻辑（3）和（4）之后，可以计算出真正的开平了，逻辑如下（5）
换手，向上：多换，红色
换手，向下：空换，绿色
换手，不变：未知换，白色
双开，向上：双开，红色
双开，向下：双开，绿色
双开，不变：双开，白色
......
平仓，向上：空平，红色
平仓，向下：多平，绿色
平仓，不变：未知平，白色
对应上面的6种开平（不带方向），3种方向组合，一共是得到18种开平情况（带方向）
代码如下：

tick_type_cal_dict = {
open_interest_delta_forward_enum.NONE:
{
order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE},
order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE},
order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
},
open_interest_delta_forward_enum.EXCHANGE:
{
order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGELONG,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGESHORT,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGEUNKOWN,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
},
open_interest_delta_forward_enum.OPENFWDOUBLE:
{
order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
},
open_interest_delta_forward_enum.OPEN:
{
order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENLONG,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENSHORT,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENUNKOWN,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
},
open_interest_delta_forward_enum.CLOSEFWDOUBLE:
{
order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
},
open_interest_delta_forward_enum.CLOSE:
{
order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSESHORT,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSELONG,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEUNKOWN,
tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
},
}

4、对手单

最后讲一下对手单，关于对手单的计算我自己也有疑问，我就按照别人的思路先来说说。
先举一个例子，现在有现手24手，增仓-8手，性质是空平。现手即成交了24手，这是双边，单边即成交了12手，空平说明这12手是空单主动买入平仓，12手（单边）空平。 增仓-8说明双边共减持8手，那单边就是减持4手，即有4手是多头平仓，4手是空头平仓（这包括在12手空头主动平仓中）。所以对手单就是4手多头平仓，12-4=8手空头开仓。
公式如下：
设S是对手单中开平方向相同的操作，O是对手单中开平方向相反的操作。
S+O=volume_delta/2
S-O=abs(open_interest_delta )-volume_delta/2
解以上方程得到
S=abs(open_interest_delta )/2
O=volume_delta/2 - S

再举下面的例子可以验证一下公式：
现手 增仓 开平 对手单
44      +22     空开  从+22可知道仓差是由11手空开与11手多开影响的，另外就是11手空开与11手空平的空换，总的就是22空开，11多开，11空平 
100        0     空换  50手空开与50手空平的空换   
18      +12     多开 从+12可知仓差是由6手多开与6手空开形象的，另外就是3手多开与3手多平的多换，总的就是9多开，6空开，3多平   
226     -30     多平 从-30可知仓差是由15手多平与15手空平影响的，另外就是98手多平98手的多开的换手-多换，总的就是113多开，98多平，15空平 
100      0      多换  50手多开与50手多平的多换
100    +100     双开  50手多开与50手空开 
100    -100      双平  50手多平与50手空平
代码如下

def get_order_combination(open_interest_delta, volume_delta):
"""根据成交量变化和持仓量的变化计算出对手单的组合

仓位变化方向相反的单
order_opposite
仓位变化方向相同的单
order_similar

"""
open_interest_delta = open_interest_delta if open_interest_delta > 0 else -open_interest_delta
order_similar = open_interest_delta / 2.0
order_opposite = volume_delta / 2.0 - order_similar

return int(order_opposite), int(order_similar)

下面一篇文章将会贴出根据API实现的C++代码和Python代码。

参考如下：

用CTP接口实现期货交易明细分析(1)
用CTP接口实现期货交易明细分析(2)
期货中的现手、仓差的计算方法---实例