时间序列笔记(三)
2017-11-26 15:51
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纯随机性
纯随机性检验
纯随机序列的定义
纯随机性性质
纯随机性检验
纯随机性序列也成为白噪声序列,它满足如下性质:
纯随机数列也是平稳性数据
之所以检验是否满足纯随机性,是为了在检验平稳性数据后排除没有研究价值的数据
时序图(常数均值附近波动),系协方差相关系数(自相关图)才可以确定数据是否可用
纯随机性检验
*原理
*条件
*检验统计量
*辨别原则
纯随机其实是我们时间序列要排除的数据(因为时间点前后没有相关性)
样本数据构造统计检验量 找到统计量对应的分布, 看统计量是否在其分布置信区间内(是,拒接原假设,即符合原分布)
先知道分布特征,再构造统计量
不重要但有必要了解:::为什么
假设检验分布
Q大样本好,小样本一般,所以将其改进,有了LB统计量
每一个统计检验量在原假设下的p值,
当在设定置信区间内,认为接受原假设(即为白噪声,没有研究价值)
当检验统计量不在设定值置信区间内,则拒绝原假设(即数据是非白噪声序列,有研究价值)
统计里面习惯用六期,十二期作为m值,来通过LP统计量检验
平稳,非纯随机,所以该数据有研究价值
如果数据不平稳(采用别的方法分析,或者转变为平稳数据)
前m期是平稳随机性来检验(纯随机性Q检验,LP检验)
纯随机性检验
纯随机序列的定义
纯随机性性质
纯随机性检验
纯随机性序列也成为白噪声序列,它满足如下性质:
纯随机数列也是平稳性数据
之所以检验是否满足纯随机性,是为了在检验平稳性数据后排除没有研究价值的数据
时序图(常数均值附近波动),系协方差相关系数(自相关图)才可以确定数据是否可用
纯随机性检验
*原理
*条件
*检验统计量
*辨别原则
纯随机其实是我们时间序列要排除的数据(因为时间点前后没有相关性)
样本数据构造统计检验量 找到统计量对应的分布, 看统计量是否在其分布置信区间内(是,拒接原假设,即符合原分布)
先知道分布特征,再构造统计量
不重要但有必要了解:::为什么
假设检验分布
Q大样本好,小样本一般,所以将其改进,有了LB统计量
每一个统计检验量在原假设下的p值,
当在设定置信区间内,认为接受原假设(即为白噪声,没有研究价值)
当检验统计量不在设定值置信区间内,则拒绝原假设(即数据是非白噪声序列,有研究价值)
统计里面习惯用六期,十二期作为m值,来通过LP统计量检验
平稳,非纯随机,所以该数据有研究价值
如果数据不平稳(采用别的方法分析,或者转变为平稳数据)
前m期是平稳随机性来检验(纯随机性Q检验,LP检验)
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