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平稳时间序列

2017-11-13 00:00 204 查看
平稳时间序列

如果一个时间序列的概率分布与时间 t 无关，则称该序列为
严格平稳时间序列,
通常情况下，时间序列数据的概率分布很难获取与计算，实际中讨论的平稳时间序列主要是指宽平稳

宽平稳时间序列

如果对任意时刻 t 序列满足：

（1）均值为常数



（2）方差为常数



（3）协方差为时间间隔 k 的函数



称该序列为
宽平稳时间序列，也叫广义平稳时间序列
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