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11、（十一）外汇基础篇之三个重要的表

2017-07-14 15:29 155 查看

一、标准期限名称与含义

期限名称	期限全称	含义
TODAY	Today	交易日当天，简称“T”
TOM	Tomorrow	交易日后的第一个营业日，简称“T+1”
SPOT	Spot	交易日后的第二个营业日，简称“T+2”
1D	1 Day	即期起息日后的第一个营业日，简称“T+3”
1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M nY	.............	W表示Week;M表示Months(也可用S表示)；Y表示Year

不同交易品种可能支持不同类别的标准期限报价，该范围之外的期限（包括7M、8M等整数期限）均为非标准期限

二、银行间外汇市场基本情况

【注】若某外币对即期起息日为人民币假日，则改外币对竞价交易当天休市，但询价仍可正常进行。

三、银行间外汇市场货币对基本参数

货币对	报价精度	最小交易金额	竞价流动性限额单位：百万(M)
即期	远期	掉期	货币掉期	期权
隐含波动率	期权费
人民币外汇市场	（USD / CNY）	0.0001	0.01	浮动利率：0.01; 固定利率：0.0001	0.0001	百分比：0.0001 基点：0.01 期权费金额：0.01	交易货币10000 （期权为USD 10000）	USD 5M
(EUR / CNY)	0.0001	/	EUR 5M
(100JPY / CNY)	0.0001	JPY 500M
(HKD / CNY)	0.00001	HKD 50M
(GBP / CNY)	0.00001	GBP 5M
(AUD / CNY) (SGD / CNY) (CAD / CNY) (NZD / CNY) (CHF / CNY)	0.0001	/	/	XXX 5M
(CNY / MYR)	0.00001	CNY 5M
(CNY / RUB)	0.0001	CNY 5M
(CNY / ZAR) (CNY / HUF) (CNY / DKK) (CNY / SEK) (CNY / NOK) (CNY / MXN)	0.0001	/
(CNY / KRW)	0.01
(CNY / AED) (CNY / SAR) (CNY / PLN) (CNY / TRY)	0.00001
(CNY / THB) (CNY / KZT)	0.0001	/	/
外币对市场	(EUR / USD) (GBP / USD) (USD / CAD) (USD / CHF) (AUD / USD) (USD /HKD) (USD / SGD)	0.0001	0.01	/	交易货币 50000	EUR 2M GBP 5M USD 5M USD 5M AUD 5M USD 10M USD 2M
(USD / JPY) (EUR / JPY)	0.01	USD 2M EUR 10M

【注】1、远期和掉期的报价精度均为远期点和掉期点的报价精度
2、货币掉期的报价精度为美元兑人民币的浮动利率 / 浮动利率的报价精度。货币掉期仅针对美元报价，但支持人民币对五个外币（美元、欧元、日元、港元、英镑）的交易
3、期权报价精度包括波动率报价精度与期权费报价精度

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