目前国内的高频交易系统的延迟做到了什么水平?
2017-05-03 10:11
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【BruceAshbey的回答(23票)】:
正好昨日,国内CTA这块最强的私募富善投资(Foreseefund,他们家的微信公众号也是这个)发了这样一个PPT,还是很适合大家了解现在这个市场的,经林总同意,我把相关内容贴上来供大家参考。
交易性能速度的决定性因素有以下几点:
一:交易服务器是否靠近交易所机房?
国内四大期货交易所都有自己的机房,其中中金在数讯,上期主要在张江,大商和郑商在本地也有相应的机房,另外期货公司有自己的服务器托管中心。
二:期货公司托管机房条件如何?
主要就是硬件投入情况,包括服务器硬件和网络硬件还有带宽等,是不是比较新的或者几个大硬件商的设备,系统版本如何等等,都会影响速度。
三:网络环境如何?
一个是你到相应的机房是走公网还是走专线。二是如果做跨市场比如说外盘,黄金T+D等等,到交易所之间的连接速度。
以下两张图可以清楚的说明各个系统间的关系:
在大家都采用服务器托管的模式下,各个期货公司之间的差别并不特别大。
硬件完毕以后开始说说交易平台的差别。首先是CTP是比较标准的程序化交易接入平台,也是绝大多数人采用的。其次上面图中可以看到各个交易所有自己的交易所系统,那么在自家领域都或多或少有一些速度上的优势,比如说飞马交易股指期货就比CTP快,但是飞马只能用来交易股指期货。另外还有一些第三方公司部署在期货公司的针对高频的交易平台,比如说恒生的UFT,金飞鼠。还有CTP的简易版本MiniCTP速度也比CTP来得快。
说完软件以后,开始说一个概念就是席位的概念,比较偷懒就直接上富善的图:
具体来说主席相对来说人比较多,所以在高峰的时候可能速度会比较慢。对于大的期货公司一般都会有N套席位,次席相对来说人少速度上可能就快。但是以上不绝对,最好是和期货公司实际测试一下。当然如果有专用席位就更好了,前提是你的money足够多。
【MBMA的回答(13票)】:
刚好我是给几个交易所做网络咨询的,交易所内部,上期所正在升级,升级后内部网络延迟可以低到60微秒,而colo就在大楼里或者旁边楼,延迟足够,行情面临一些协议上的问题,国内并不是组播的fix ,而且基于tcp的ftd协议,而且大量券商还在2m e1 link 因此短期内似乎还没有提高行情频率的打算, 大商所要求过我帮忙测组播行情源,但最近也不了了之了,另外受一些行政体制约束,交易所都有一个只为交易所服务的技术公司,很大程度上阻碍了高频交易发展,另外像上交所,撮合系统性能还无法承受t+0,因此高频更遥遥无期了,国内的情况大概如此,另外从做通信的角度说FPGA并不是好事,开发周期有些长了,或许一些特殊的NP是不错的选择,保密要求,再多就不能多说了
【西独的回答(4票)】:
随便扯两句,国内交易所都是类政府机构,性能提升对领导来说不是政绩。什么是政绩?当然是各种新业务。在这种大环境下,FPGA交易系统就是个笑话。
真正打破头去提升速度的是期货公司。但是行业整体IT水平的关系,还处在初级阶段。
随便提供个数据,期货交易所colo委托响应最快1-2ms,波动最大能到20-30ms。期货公司系统最快能做到100-200us。
=======================================================
update 9月5日
是题目更新了还是,之前手机答题没看到引用的部分。
这里对引用做一下补充,中信期货给的数据并不漂亮。这个数据也就是行业平均水平。
Delay2,快的可以做到比他小1000us左右。
现在做colo的机房离交易所实际的交易核心机房还是有几十公里远,中间经过N多二层三层设备,
所以延时在1-2ms是没办法的。
用金字塔开拓者纯粹是外行忽悠外行。Windows平台本身延时就很不靠谱。
下面是吐槽,引用部分还提到距离,只有到纳秒级系统才对网线长短敏感好么,这种毫秒级的系统根本不在乎这些。
竟然还说离交易前置3米,那只有同机柜或者相邻机柜的部分机器才能做到。我相信中信做colo的服务器绝对不止这么几台。
【yujianchen的回答(4票)】:
这个问题楼主很难得到最佳答案,因为,那些依靠高频赚钱的人从来不会在上面分享什么。他们只会默默的关注这个话题。。。
原文地址:知乎
正好昨日,国内CTA这块最强的私募富善投资(Foreseefund,他们家的微信公众号也是这个)发了这样一个PPT,还是很适合大家了解现在这个市场的,经林总同意,我把相关内容贴上来供大家参考。
交易性能速度的决定性因素有以下几点:
一:交易服务器是否靠近交易所机房?
国内四大期货交易所都有自己的机房,其中中金在数讯,上期主要在张江,大商和郑商在本地也有相应的机房,另外期货公司有自己的服务器托管中心。
二:期货公司托管机房条件如何?
主要就是硬件投入情况,包括服务器硬件和网络硬件还有带宽等,是不是比较新的或者几个大硬件商的设备,系统版本如何等等,都会影响速度。
三:网络环境如何?
一个是你到相应的机房是走公网还是走专线。二是如果做跨市场比如说外盘,黄金T+D等等,到交易所之间的连接速度。
以下两张图可以清楚的说明各个系统间的关系:
在大家都采用服务器托管的模式下,各个期货公司之间的差别并不特别大。
硬件完毕以后开始说说交易平台的差别。首先是CTP是比较标准的程序化交易接入平台,也是绝大多数人采用的。其次上面图中可以看到各个交易所有自己的交易所系统,那么在自家领域都或多或少有一些速度上的优势,比如说飞马交易股指期货就比CTP快,但是飞马只能用来交易股指期货。另外还有一些第三方公司部署在期货公司的针对高频的交易平台,比如说恒生的UFT,金飞鼠。还有CTP的简易版本MiniCTP速度也比CTP来得快。
说完软件以后,开始说一个概念就是席位的概念,比较偷懒就直接上富善的图:
具体来说主席相对来说人比较多,所以在高峰的时候可能速度会比较慢。对于大的期货公司一般都会有N套席位,次席相对来说人少速度上可能就快。但是以上不绝对,最好是和期货公司实际测试一下。当然如果有专用席位就更好了,前提是你的money足够多。
【MBMA的回答(13票)】:
刚好我是给几个交易所做网络咨询的,交易所内部,上期所正在升级,升级后内部网络延迟可以低到60微秒,而colo就在大楼里或者旁边楼,延迟足够,行情面临一些协议上的问题,国内并不是组播的fix ,而且基于tcp的ftd协议,而且大量券商还在2m e1 link 因此短期内似乎还没有提高行情频率的打算, 大商所要求过我帮忙测组播行情源,但最近也不了了之了,另外受一些行政体制约束,交易所都有一个只为交易所服务的技术公司,很大程度上阻碍了高频交易发展,另外像上交所,撮合系统性能还无法承受t+0,因此高频更遥遥无期了,国内的情况大概如此,另外从做通信的角度说FPGA并不是好事,开发周期有些长了,或许一些特殊的NP是不错的选择,保密要求,再多就不能多说了
【西独的回答(4票)】:
随便扯两句,国内交易所都是类政府机构,性能提升对领导来说不是政绩。什么是政绩?当然是各种新业务。在这种大环境下,FPGA交易系统就是个笑话。
真正打破头去提升速度的是期货公司。但是行业整体IT水平的关系,还处在初级阶段。
随便提供个数据,期货交易所colo委托响应最快1-2ms,波动最大能到20-30ms。期货公司系统最快能做到100-200us。
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update 9月5日
是题目更新了还是,之前手机答题没看到引用的部分。
这里对引用做一下补充,中信期货给的数据并不漂亮。这个数据也就是行业平均水平。
Delay2,快的可以做到比他小1000us左右。
现在做colo的机房离交易所实际的交易核心机房还是有几十公里远,中间经过N多二层三层设备,
所以延时在1-2ms是没办法的。
用金字塔开拓者纯粹是外行忽悠外行。Windows平台本身延时就很不靠谱。
下面是吐槽,引用部分还提到距离,只有到纳秒级系统才对网线长短敏感好么,这种毫秒级的系统根本不在乎这些。
竟然还说离交易前置3米,那只有同机柜或者相邻机柜的部分机器才能做到。我相信中信做colo的服务器绝对不止这么几台。
【yujianchen的回答(4票)】:
这个问题楼主很难得到最佳答案,因为,那些依靠高频赚钱的人从来不会在上面分享什么。他们只会默默的关注这个话题。。。
原文地址:知乎
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