Backtrader量化平台教程（三）Indicator

    前面两篇文章，讲了大致的框架，接下来涉及的更多的是细节。本文介绍了backtrader中的indicator，并讲述了一些别的细节的代码。所谓indicator就是技术指标，比如MA，RSI

1.预备

    在介绍backtrader的indicator之前，我们先配置一下我们的平台，也就是cerebro。

if __name__ == '__main__':
# Create a cerebro entity
cerebro = bt.Cerebro()
# Add a strategy
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 本地数据，笔者用Wind获取的东风汽车数据以csv形式存储在本地。
# parase_dates = True是为了读取csv为dataframe的时候能够自动识别datetime格式的字符串，big作为index
# 注意，这里最后的pandas要符合backtrader的要求的格式
dataframe = pd.read_csv('dfqc.csv', index_col=0, parse_dates=True)
dataframe['openinterest'] = 0
data = bt.feeds.PandasData(dataname=dataframe,
fromdate = datetime.datetime(2015, 1, 1),
todate = datetime.datetime(2016, 12, 31)
)
# Add the Data Feed to Cerebro
cerebro.adddata(data)
# Set our desired cash start
cerebro.broker.setcash(100.0)
# 设置每笔交易交易的股票数量
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake=10)
# Set the commission
cerebro.broker.setcommission(commission=0.0)
# Print out the starting conditions
print('Starting Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# Run over everything
cerebro.run()
# Print out the final result
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
cerebro.plot()

    这里出现了

# 设置每笔交易交易的股票数量
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake=10)

    这个函数，用来设置每次下单的时候买卖的股票数量。

bt.sizers.FixedSize

    就告诉平台，我们是每次买卖股票数量固定的，stake=10就是10股。当然，实际过程中，我们不可能如此简单的制定买卖的数目，而是要根据一定的规则，这就需要自己写一个sizers，这是后话。

2.我们的策略

2.1策略的生命周期

策略的完整生命周期如下：

0.__init__

    这个是肯定的，任何类在生成的时候都是先调用这一初始化构造函数。也就是说，在实例生成的时候，这个函数将被调用。

1.Birth: start

    start方法在cerebro告诉strategy，是时候开始行动了，也就是说，通知策略激活的时候被调用。

2.Childhood: prenext

    有些技术指标，比如我们提到的MA，存在一个窗口，也就是说，需要n天的数据才能产生指标，那么在没有产生之前呢？这个prenext方法就会被自动调用。

3.Adulthood: next

这个方法是最核心的，就是每次移动到下一的时间点，策略将会调用这个方法，所以，策略的核心往往都是写在这个方法里的。

4.Death: stop

    策略的生命周期结束，cerebro把这一策略退出。

2.2策略当中的回调函数

    Strategy 类就像真实世界的交易员一样，当交易执行的时候，他会得到一些消息，譬如order是否执行，一笔trader赚了多少钱，等等。这些消息都将在Strategy类中通过回调函数被得以知晓。这些回调函数如下：

notify_order(order)：下的单子，order的任何状态变化都将引起这一方法的调用

notify_trade(trade)：任何一笔交易头寸的改变都将调用这一方法

notify_cashvalue(cash, value)：任何现金和资产组合的变化都将调用这一方法 

notify_store(msg, *args, **kwargs)：可以结合cerebro类进行自定义方法的调用

那么问题接踵而至，这里我们只关注前2种方法中监测对象的可变化方式。

trade指的是一笔头寸，trdae是open的状态指当前时刻，这一标的的头寸从0变到某一非零值。trade是closed则刚好相反。

    trade大概有如下常用属性

ref: 唯一id

size (int): trade的当前头寸

price (float): trade资产的当前价格

value (float): trade的当前价值

commission (float): trade的累计手续费

pnl (float): trade的当前pnl

pnlcomm (float): trade的当前pnl减去手续费

isclosed (bool): 当前时刻trade头寸是否归零

isopen (bool): 新的交易更新了trade

justopened (bool): 新开头寸

dtopen (float): trade open的datetime

dtclose (float): trade close的datetime

Orders

    order是strategy发出的指令，让cerebro去执行。

    strategy自身有buy, sell and close方法来生成order，cancel方法来取消一笔order。下单的方式有很多，后续会介绍，这里主要讲回调函数中，咱们可以获得哪些信息。

order.status可以返回order的当前状态

order.isbuy可以获得这笔order是否是buy

order.executed.price

order.executed.value

order.executed.comm

分别可以获得执行order的价格，总价，和手续费

2.3代码

class TestStrategy(bt.Strategy):
params = (
('maperiod', 15),
)

def log(self, txt, dt=None):
''' Logging function fot this strategy'''
dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

def __init__(self):
# Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
self.dataclose = self.datas[0].close

# To keep track of pending orders and buy price/commission
self.order = None
self.buyprice = None
self.buycomm = None

# Add a MovingAverageSimple indicator
self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
self.datas[0], period=self.params.maperiod)
def start(self):
print("the world call me!")

def prenext(self):
print("not mature")

def notify_order(self, order):
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
# Buy/Sell order submitted/accepted to/by broker - Nothing to do
return

# Check if an order has been completed
# Attention: broker could reject order if not enougth cash
if order.status in [order.Completed]:
if order.isbuy():
self.log(
'BUY EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
(order.executed.price,
order.executed.value,
order.executed.comm))

self.buyprice = order.executed.price
self.buycomm = order.executed.comm
else:  # Sell
self.log('SELL EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
(order.executed.price,
order.executed.value,
order.executed.comm))

self.bar_executed = len(self)

elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')

self.order = None

    大家可以看到打印出来的结果中，有start和prenext，最后当然也有death

3.Backtrader的indicator

    上面的代码中，我们单独拿出init这一部分，因为这里涉及了一个新的东西，indicator，也是本文想重点介绍的。

def __init__(self):
# Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
self.dataclose = self.datas[0].close

# To keep track of pending orders and buy price/commission
self.order = None
self.buyprice = None
self.buycomm = None

# Add a MovingAverageSimple indicator
self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
self.datas[0], period=self.params.maperiod)

    这里的最后，我们使用了一个backtrader内置的indicator，后续我们将尝试自己编写一个indicator。