数学之线性代数——奇异值分解SVD

singluar value decomposition

M×N（M≥N）的矩阵X的SVD：

X=UDVT

其中，M×N的矩阵U和N×N的矩阵V的列都是正交的。N×N的矩阵D是对角矩阵，对角线上的元素值是X的奇异值。矩阵X的奇异值是指XXT的特征值的平方根。