量化投资-基本面模型-沪锌多因素模型
2017-03-11 15:44
232 查看
测算报告
沪锌指数 日线 锌多因素-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2017/03/11 15:39:54 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 沪锌指数 | ||
交易合约 | 沪锌指数 | ||
K线周期 | 日线 | ||
数据开始时间 | 2007-3-26 | ||
数据结束时间 | 2017-3-13 | ||
信号计算开始时间 | 2008-1-2 | ||
信号计算结束时间 | 2017-3-13 | ||
单位 | 5(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00元/手 | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 1 | ||
初始资金比例 | 1.35% | ||
模型 | 锌多因素 | ||
参数 | [30,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 3359 | ||
测试周期数 | 2235 | ||
信号个数 | 106 | ||
指令总数 | 106 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 516550 | ||
空仓周期数 | 2080 | ||
最长连续空仓周期数 | 1617 | ||
最长交易周期 | 12 | ||
标准离差 | 1789.58 | ||
标准离差率 | 573.10% | ||
夏普比率 | -9.67 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.38 | ||
权益最大回撤 | 7950.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2015/08/07 | ||
权益最大回撤比 | 1.59% | ||
权益最大回撤比时间 | 2015/08/07 | ||
权益最长未创新高周期数 | 1622 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2008/01/02 - 2014/09/03 | ||
损益最大回撤 | 6325.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2015/10/22 | ||
损益最大回撤比 | 1.26% | ||
损益最大回撤比时间 | 2015/10/22 | ||
损益最长未创新高周期数 | 1998 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2008/01/02 - 2016/03/23 | ||
风险率 | 1.44% | ||
收益率/风险率 | 0.25 | ||
每手最大亏损 | 2125.00 | ||
每手平均盈亏 | 312.26 | ||
盈利率 | 3.31% | 3.31% | 0.00% |
年化单利收益率 | 0.36% | ||
月化单利收益率 | 0.03% | ||
年化复利收益率 | 0.35% | ||
月化复利收益率 | 0.03% | ||
胜率 | 50.94% | ||
模型得分 | 63分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.18 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.70 | 1.70 | ∞ |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.70 | ||
净利润 | 16550 | 16550 | 0 |
总盈利 | 38200.00 | 38200.00 | 0.00 |
总亏损 | 21650.00 | 21650.00 | 0.00 |
总盈利/总亏损 | 1.76 | 1.76 | ∞ |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 53 | 53 | 0 |
盈利比率 | 50.94% | 50.94% | 0.00% |
盈利次数 | 27 | 27 | 0 |
亏损次数 | 26 | 26 | 0 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 42.17 | 42.17 | 0.00 |
平均盈利交易周期 | 82.78 | 82.78 | 0.00 |
平均亏损交易周期 | 85.96 | 85.96 | 0.00 |
平均盈亏(利润) | 312.26 | 312.26 | 0.00 |
平均盈利 | 1414.81 | 1414.81 | 0.00 |
平均亏损 | 832.69 | 832.69 | 0.00 |
最大盈利 | 7100.00 | 7100.00 | 0.00 |
最大亏损 | 2125.00 | 2125.00 | 0.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.19 | 0.19 | ∞ |
最大亏损/总亏损 | 0.10 | 0.10 | ∞ |
净利润/最大亏损 | 7.79 | 7.79 | ∞ |
最大盈利时间 | 2017/01/12 | 2017/01/12 | -- |
最大亏损时间 | 2014/10/16 | 2014/10/16 | -- |
最大持续盈利次数 | 4 | 4 | 0 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2015/04/09 - 2015/05/05 | ||
最大持续亏损次数 | 6 | 6 | 0 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2015/05/07 - 2015/10/22 | ||
平均持仓手数 | 1 | ||
最大持仓手数 | 1 | ||
平均使用资金额 | 6441.50 | ||
最大使用资金额 | 9460.00 | ||
平均资金使用率 | 1.28% | ||
最大资金使用率 | 1.82% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 1.89% | 1.89% | 0.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 3.74% | 3.74% | 0.00% |
期间最大权益 | 520250 | ||
期间最小权益 | 492825 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 8683300 |
相关文章推荐
- 量化投资-基本面模型-螺纹多因素模型
- 量化投资-基本面模型-热卷多因素模型
- 量化投资-基本面模型-玉米多因素模型
- 量化投资-基本面模型-棉花多因素模型
- 量化投资-基本面模型-沪铜多因素模型
- 量化投资-基本面模型-PVC多因素模型
- 量化投资-基本面模型-豆油多因素模型
- 量化投资-基本面模型-沪铝多因素模型
- 量化投资-基本面模型-沪铅多因素模型
- 量化投资-基本面模型-大豆多因子模型
- 量化投资-棕榈日线-基本面模型
- 量化投资-基本面组合-10大基本面策略的简单组合
- MongoDB的操作因素和数据模型
- 【Scikit-Learn 中文文档】模型评估: 量化预测的质量 - 模型选择和评估 - 用户指南 | ApacheCN
- 股票量化投资精讲:从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起
- 投资黄金期货应关注三大因素
- (转)量化投资大师采访摘录-詹姆斯·西蒙斯 James Simons
- 人格的五因素模型
- 10 财政收入影响因素分析及预测模型
- 量化投资:第4节 多支股票择时回测与仓位管理