python套利系列之价差分析--python学习笔记22

###套利分析

import pandas as pd

import numpy as np

#读取数据

caipo=pd.read_excel('caipo.xlsx')

doupo=pd.read_excel('doupo.xlsx')

caipo.head(5)

#整理数据

caipo_close=caipo.ix[::,6]

caipo_close.head()

doupo_close=doupo.ix[::,6]

doupo_close.head()

'''#分析数据

cc=caipo_close

dc=doupo_close

cc.mean()

dc.mean()

i=dc.mean()/cc.mean()

i

e=cc*i-dc

e.head()

#基于均值比例分析残差
e.plot()'''



#发现基于均值比例的模型随机性太强，我们基于相关系数重新计算

cc=caipo_close

dc=doupo_close

cc.corr(dc,method='pearson')

#从相关系数来看，两者的相关性很高，94%；

#菜粕和豆粕价格相差很大，我们不同比例计算

ccnew=cc*123

dcnew=dc*100

e=(ccnew-dcnew)/100

e.head(10)
e.plot()



稍后将会就价差做KDJ-MACD模型计算一下是否能够盈利；