Markov Chain(bate)
2016-04-11 14:27
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定义:由连续的随机移动组成的路径,在数学上称为随机游走。马尔可夫链是随机游走中比较有代表性的一种。它是一个具有马尔科夫特性的随机过程,也就是说,无记忆性,即下一步移动只和当前状态有关,和历史状态或者移动无关。
每个移动又被称之为转移。所有状态组成状态空间。
不可约:一个马尔可夫链如果是一个单独的通信类,或者说从任何状态都有可能到达另一个状态,那么称该马尔可夫链为不可约的。
周期性:k=gcd{n>0:Pr(Xn=i|X0=i)}k=\text{gcd}\left\{n>0: Pr(X_n=i|X_0=i)\right\}gcd表示求最大公约数。\text{gcd}表示求最大公约数。
状态ii如果是暂态,即回不到状态ii的概率非0,否则称为循坏态(recurrent)。
如果一个不可约马尔科夫链是各态历经的,即它的每一个状态都是aperiodic的。
参考文献
markov chain (Wiki)
每个移动又被称之为转移。所有状态组成状态空间。
不可约:一个马尔可夫链如果是一个单独的通信类,或者说从任何状态都有可能到达另一个状态,那么称该马尔可夫链为不可约的。
周期性:k=gcd{n>0:Pr(Xn=i|X0=i)}k=\text{gcd}\left\{n>0: Pr(X_n=i|X_0=i)\right\}gcd表示求最大公约数。\text{gcd}表示求最大公约数。
状态ii如果是暂态,即回不到状态ii的概率非0,否则称为循坏态(recurrent)。
如果一个不可约马尔科夫链是各态历经的,即它的每一个状态都是aperiodic的。
参考文献
markov chain (Wiki)
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