非参数检验
2016-02-25 22:54
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Sign Test
Sign Test用来检验随机变量的中位数,而且没有对随机变量的任何假设Sign Test的思想是对大于假设中位数的样本个数进行计数,如果随机变量中位数的真值和假设的一样那么计数值应当服从p=0.5的二项分布。
sign.test <- function (x, mu=0) { # does not handle NA n <- length(x) y <- sum(x<mu) # should warn about ties! p.value <- min(c( pbinom(y,n,.5), pbinom(y,n,.5,lower.tail=F) ))*2 p.value }
验证此检验的设想是,如果此检验真的有效,那么当样本真的是从一个中位数为u0的总体中获取的话,反复进行此检验得到p值应当服从0到1上的均匀分布
sign.test <- function (x, mu=0) { n <- length(x) y <- sum(x<mu) # should warn about ties! p.value <- min(c( pbinom(y,n,.5), pbinom(y,n,.5,lower.tail=F) ))*2 p.value } N <- 500 n <- 200 res <- rep(NA,N) for (i in 1:N) { res[i] <- sign.test(rlnorm(n),mu=1) } plot(sort(res)) abline(0,1/N,lty=2)
若检测的u0不是真值的话p值将大大地偏小。
Wilcoxon’s U test
分布不必服从正态分布假设分布是对称的
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