协方差中的正相关与负相关
2016-01-08 11:37
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先看下面这幅图,图片来自http://www.cnblogs.com/nsnow/p/4758202.html
![](http://img.blog.csdn.net/20150523015824596)
协方差一般表示为:
![](http://img.blog.csdn.net/20150523015344002)
矩阵主对角线上是各维度的方差,体现的分别是x和y相对E(x)和E(y)的偏离程度的度量;
矩阵次对角线上是不同维度的协方差,体现的是x与y之间的相关性,两者相等;
上图中协方差为4说明x和y之间是正相关,即当一个点的x值较大时,其y值也较大
协方差为-4说明x和y之间是负相关,即当一个点的x值较大时,其y值变小
协方差为0说明x和y之间不线性相关
至于为啥协方差为正是正相关,协方差为负是负相关,以完全线性相关为例。
完全线性相关时,y可以表示为x的线性函数,即y=a+bx;
![](http://images2015.cnblogs.com/blog/822733/201601/822733-20160108113321215-1234419899.png)
由于D(X)>=0,因此协方差与b同号,当协方差为正时,b为正,y随x增长而增长;反之亦然。
协方差一般表示为:
矩阵主对角线上是各维度的方差,体现的分别是x和y相对E(x)和E(y)的偏离程度的度量;
矩阵次对角线上是不同维度的协方差,体现的是x与y之间的相关性,两者相等;
上图中协方差为4说明x和y之间是正相关,即当一个点的x值较大时,其y值也较大
协方差为-4说明x和y之间是负相关,即当一个点的x值较大时,其y值变小
协方差为0说明x和y之间不线性相关
至于为啥协方差为正是正相关,协方差为负是负相关,以完全线性相关为例。
完全线性相关时,y可以表示为x的线性函数,即y=a+bx;
![](http://images2015.cnblogs.com/blog/822733/201601/822733-20160108113321215-1234419899.png)
由于D(X)>=0,因此协方差与b同号,当协方差为正时,b为正,y随x增长而增长;反之亦然。
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