QuickFIX/N入门:如何自定义FIX
2015-06-23 16:46
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1) 关于数据字典
通常,为了满足的业务需求,我们需要对接的一般都是已修改过的或自定义的FIX协议。QuickFIX/N 为我们提供了一些强大的方式来处理这个问题,其中最简单的是通过数据字典(Data Dictionary)。数据字典定义了会话所有用到的字段、组及消息定义。
通常,在接口对接之前,对接双方一起商定FIX协议的版本,以及个性化的字段或消息定制。如果双方恰巧都是用QuickFIX引擎,理论上,双方的协议数据字典文档应该是一致的。
数据字典文档为QuickFIX/N会话指定协议的所有定义。当会话包含自定义的字段,组字段,或消息,我们将更改这个FIX规范文档。
协议的数据字典文档是在配置文件指定的,为会话指定协议的数据字典示例:
[Session]
SenderCompID=CONNAMARA
TargetCompID=CBOE
BeginString=FIX4.2
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./spec/FIX4.2.xml
数据字典文档是基于XML的文件,它是相当简单的。
(1)协议的数据字典定义了全部FIX字段:
<fields>
<field number="1" name="Account" type="STRING"/>
<field number="2" name="AdvId" type="STRING"/>
<field number="3" name="AdvRefID" type="STRING"/>
...
(2)协议的数据字典定义了全部FIX消息:
<messages>
<message name="Heartbeat" msgtype="0" msgcat="admin">
<field name="TestReqID" required="N"/>
</message>
<message name="Logon" msgtype="A" msgcat="admin">
<field name="EncryptMethod" required="Y"/>
<field name="HeartBtInt" required="Y"/>
...
(3)协议的数据字典定义了全部FIX 组消息(Group):
<message name="Logon" msgtype="A" msgcat="admin">
<field name="EncryptMethod" required="Y"/>
<field name="HeartBtInt" required="Y"/>
<field name="RawDataLength" required="N"/>
<field name="RawData" required="N"/>
<field name="ResetSeqNumFlag" required="N"/>
<field name="MaxMessageSize" required="N"/>
<group name="NoMsgTypes" required="N">
<field name="RefMsgType" required="N"/>
<field name="MsgDirection" required="N"/>
</group>
</message>
2) 如何自定义协议数据字典
在消息中添加自定义字段有两个步骤。例如,我们将增加TAG(9006)的AwesomeField字符串字段。
首先,把它添加数据字典的Fields当中:
<fields>
<field number="1" name="Account" type="STRING"/>
<field number="2" name="AdvId" type="STRING"/>
<field number="3" name="AdvRefID" type="STRING"/>
...
<field number="9006" name="AwesomeField" type="STRING"/>
</fields>
然后,把它添加到信息中:
<message name="ExecutionReport" msgtype="8" msgcat="app">
<field name="OrderID" required="Y"/>
<field name="SecondaryOrderID" required="N"/>
<field name="ClOrdID" required="N"/>
<field name="OrigClOrdID" required="N"/>
<field name="TestReqID" required="N"/>
...
<field name="AwesomeField" required="N"/>
</message>
在上面,我们把AwesomeField添加到该文档中的字段部分,而在数据字典定义正确的自定义组信息也是重要的。下面我们把它添加到Group当中:
<message name="ExecutionReport" msgtype="8" msgcat="app">
<field name="OrderID" required="Y"/>
...
<field name="ExecBroker" required="N"/>
<group name="NoContraBrokers" required="N">
<field name="ContraBroker" required="N"/>
<field name="ContraTrader" required="N"/>
<field name="ContraTradeQty" required="N"/>
<field name="ContraTradeTime" required="N"/>
<field name="AwesomeField" required="N"/>
</group>
...
没有在数据字典指定自定义组,它将无法正常工作。
3) 如何在代码使用
要在消息或自定义组当中获得自定义字段,最简单的方法是调用getter方法:
const int AWESOME_FIELD = 9006;
string awsmFld = message.GetString(AWESOME_FIELD);
const int AWESOME_FIELD = 9006;
string awsmFld = contraBrokersGrp.GetString(AWESOME_FIELD);
为自定义字段设置值,可以使用通用字段类:
const int AWESOME_FIELD = 9006;
message.SetField(new StringField(AWESOME_FIELD, "ohai"));
const int AWESOME_FIELD = 9006;
contraBrokersGrp.SetField(new StringField(AWESOME_FIELD, "ohai"))
通常,为了满足的业务需求,我们需要对接的一般都是已修改过的或自定义的FIX协议。QuickFIX/N 为我们提供了一些强大的方式来处理这个问题,其中最简单的是通过数据字典(Data Dictionary)。数据字典定义了会话所有用到的字段、组及消息定义。
通常,在接口对接之前,对接双方一起商定FIX协议的版本,以及个性化的字段或消息定制。如果双方恰巧都是用QuickFIX引擎,理论上,双方的协议数据字典文档应该是一致的。
数据字典文档为QuickFIX/N会话指定协议的所有定义。当会话包含自定义的字段,组字段,或消息,我们将更改这个FIX规范文档。
协议的数据字典文档是在配置文件指定的,为会话指定协议的数据字典示例:
[Session]
SenderCompID=CONNAMARA
TargetCompID=CBOE
BeginString=FIX4.2
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./spec/FIX4.2.xml
数据字典文档是基于XML的文件,它是相当简单的。
(1)协议的数据字典定义了全部FIX字段:
<fields>
<field number="1" name="Account" type="STRING"/>
<field number="2" name="AdvId" type="STRING"/>
<field number="3" name="AdvRefID" type="STRING"/>
...
(2)协议的数据字典定义了全部FIX消息:
<messages>
<message name="Heartbeat" msgtype="0" msgcat="admin">
<field name="TestReqID" required="N"/>
</message>
<message name="Logon" msgtype="A" msgcat="admin">
<field name="EncryptMethod" required="Y"/>
<field name="HeartBtInt" required="Y"/>
...
(3)协议的数据字典定义了全部FIX 组消息(Group):
<message name="Logon" msgtype="A" msgcat="admin">
<field name="EncryptMethod" required="Y"/>
<field name="HeartBtInt" required="Y"/>
<field name="RawDataLength" required="N"/>
<field name="RawData" required="N"/>
<field name="ResetSeqNumFlag" required="N"/>
<field name="MaxMessageSize" required="N"/>
<group name="NoMsgTypes" required="N">
<field name="RefMsgType" required="N"/>
<field name="MsgDirection" required="N"/>
</group>
</message>
2) 如何自定义协议数据字典
在消息中添加自定义字段有两个步骤。例如,我们将增加TAG(9006)的AwesomeField字符串字段。
首先,把它添加数据字典的Fields当中:
<fields>
<field number="1" name="Account" type="STRING"/>
<field number="2" name="AdvId" type="STRING"/>
<field number="3" name="AdvRefID" type="STRING"/>
...
<field number="9006" name="AwesomeField" type="STRING"/>
</fields>
然后,把它添加到信息中:
<message name="ExecutionReport" msgtype="8" msgcat="app">
<field name="OrderID" required="Y"/>
<field name="SecondaryOrderID" required="N"/>
<field name="ClOrdID" required="N"/>
<field name="OrigClOrdID" required="N"/>
<field name="TestReqID" required="N"/>
...
<field name="AwesomeField" required="N"/>
</message>
在上面,我们把AwesomeField添加到该文档中的字段部分,而在数据字典定义正确的自定义组信息也是重要的。下面我们把它添加到Group当中:
<message name="ExecutionReport" msgtype="8" msgcat="app">
<field name="OrderID" required="Y"/>
...
<field name="ExecBroker" required="N"/>
<group name="NoContraBrokers" required="N">
<field name="ContraBroker" required="N"/>
<field name="ContraTrader" required="N"/>
<field name="ContraTradeQty" required="N"/>
<field name="ContraTradeTime" required="N"/>
<field name="AwesomeField" required="N"/>
</group>
...
没有在数据字典指定自定义组,它将无法正常工作。
3) 如何在代码使用
要在消息或自定义组当中获得自定义字段,最简单的方法是调用getter方法:
const int AWESOME_FIELD = 9006;
string awsmFld = message.GetString(AWESOME_FIELD);
const int AWESOME_FIELD = 9006;
string awsmFld = contraBrokersGrp.GetString(AWESOME_FIELD);
为自定义字段设置值,可以使用通用字段类:
const int AWESOME_FIELD = 9006;
message.SetField(new StringField(AWESOME_FIELD, "ohai"));
const int AWESOME_FIELD = 9006;
contraBrokersGrp.SetField(new StringField(AWESOME_FIELD, "ohai"))
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