【小白话通信】连续分布的产生
2015-05-13 21:55
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由于篇幅有限,前一篇文章《离散分布的产生》中只讲述了用均匀分布产生离散分布的方法,那么本文接着讲如何利用均匀分布产生连续分布的方法。
产生各种连续分布的方法有很多,我把它分为两类:通用方法、特殊方法。特殊方法就是根据各个连续分布的特性而特有的方法。
设随机变量XX有连续累计分布函数F(x)F(x),令u=F(x)u=F(x),则UU服从(0,1)(0,1)上的均匀分布。
由概率积分变换定理可知,如果知道一个连续分布函数的累计分布函数F(x)F(x),则可以求得随机变量:X=F−1(U)X=F^{-1}(U),其中YY服从0到10到1内的均匀分布。下面以指数分布来举例说明:
指数分布的累计分布函数F(x)F(x)可以表示为:
F(x)={1−e−λx,x≥00,x<0F\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
1 - {e^{ - \lambda x}},{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} x \ge 0\\
{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} 0{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} ,{\kern 3pt}x < 0
\end{array} \right.
由于U=F(X)U=F(X)服从(0,1)(0,1)上的均匀分布,则随机变量:X=F−1(U)=−Ln(1−U)λX=F^{-1}(U) = - \frac{{Ln\left( {1 - U} \right)}}{\lambda }。因此只需要产生服从(0,1)(0,1)上的均匀分布的UU,就可以计算得到服从指数分布的随机变量X。
指数分布
结果显示如下:(指数参数λ=1\lambda=1的情况)
![](http://img.blog.csdn.net/20150509103243083)
分布函数法的局限性:由于该方法的关键就是求出分布函数的反函数,从而得到随机变量XX关于均匀分布随机变量UU的表达式。然而有些分布是不容易求得其反函数的,例如我们常见的正态分布,其分布函数需要用其概率密度函数表示如下:
F(x)=1σ2π−−√∫x−∞e−(t−u)22σ2dtF\left( x \right) = \frac{1}{{\sigma \sqrt {2\pi } }}\int_{ - \infty }^x {{e^{ - \frac{{{{\left( {t - u} \right)}^2}}}{{2{\sigma ^2}}}}}} dt
其中,uu和σ\sigma分布为均值和标准差。显然,当得知F(x)F(x)的取值时,也很难求得此时的xx的值。因此,当出现上述问题时,我们可以采用舍去法。
M=max{fY(y)/fV(v)}<+∞M =max\left\{f_{Y}(y)/f_{V}(v)\right\} < + \infty
按下列步骤可以生成随机变量YY服从概率密度为fY(y)f_{Y}(y)的分布:
1. 生成独立的随机变量U,VU,V,其中,UU服从00到11的均匀分布,VV服从概率密度函数为fV(v)f_{V}(v)的分布
2. 如果U<1MfY(V)/fV(V)U <\frac{1}{M}f_{Y}(V)/f_{V}(V),则令Y=VY=V,否则返回到步骤1。
下面以用舍去法生成正态分布来具体说明:假设我们要用舍取法生成标准正态分布,标准正态分布的概率密度函数如下所示:
![](http://img.blog.csdn.net/20150509113158348)
确定VV的分布
由舍取法的步骤2可知,生成的正态分布变量YY的取值包含于随机变量VV的取值中。因此,我们需要根据正态分布随机变量的取值范围,来选择VV应该服从的分布!我们一般取VV服从均匀分布(当然也可以取其他的分布,注意需要满足取值范围)。
理论上,正态随机变量的取值在整个实数域中,因此VV应该服从区间为实数域的均匀分布,显然这个均匀分布我们很难表示出来。但由上图可知,标准正态分布的取值基本在−5-5到55之间,因此我们只需要使得VV服从区间在−5-5到55的均匀分布即可以很好的近似。
确定MM的大小
在公式M=max{fY(y)/fV(v)}M =max\left\{f_{Y}(y)/f_{V}(v)\right\} 中,fV(v)=110{f_V}\left( v\right) = \frac{1}{{10}},max{fY(y)}=fY(0)=12π√max\left\{f_{Y}(y)\right\} =f_{Y}(0)=\frac{1}{{\sqrt {2\pi } }}。因此M=102π√M=\frac{10}{{\sqrt {2\pi } }}
在确定了VV的分布以及MM的大小之后,便可以根据定理中步骤2的判决方法来生成服从指定分布的随机变量YY。具体的程序实现如下:
结果显示如下:
![](http://img.blog.csdn.net/20150509121532442)
注意:使用这种方法的时候必须使VV服从合适的分布来保证M<+∞M<+\infty,如若找不到这样的分布,则可以参考Markov Chain Monte Carlo(MCMC)方法。
我们由中心极限定理可知,多个独立同分布的随机变量的和服从正态分布,而关于这个正态分布的均值和方差的确定,我们可以依据林德伯格-列维定理:
林德伯格-列维(Lindeberg-Levy)定理:
设随机变量X1,X2,⋯,XnX_1,X_2,\cdots,X_n,且具有有限的数学期望E(Xi)=u,D(Xi)=σ2=0(i=1,2,⋯,n)E\left( {{X_i}} \right) = u,D\left( {{X_i}} \right) = {\sigma ^2} = 0\left( {i = 1,2, \cdots ,n} \right)。记X¯=1n∑i=1nXi,Y=X¯−uσ/n√\bar X = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{X_i}} ,Y = \frac{{\bar X - u}}{{\sigma /\sqrt n }},则limn→∞P(Y<z)=Φ(z)\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } P\left( {Y < z} \right) = \Phi \left( z \right),其中Φ(z)\Phi\left( z \right)是标准正态分布的分布函数。
在程序实现中,我利用1010个相互独立的服从区间−5到5-5到5的均匀分布来生成标准正态分布YY。而由公式可知,区间0到10到1的均匀分布的均值为u=−5+52=0,σ2=(5−(−5))2/12=100/12u=\frac{{ - 5 + 5}}{2}=0,\sigma^2=(5-(-5))^2/12=100/12.因此我们需要生成的服从标准正态的随机变量的表达式为:Y=X¯−0.5100/12√/n√Y = \frac{{\bar X - 0.5}}{{\sqrt {100/12}/\sqrt n }}。具体程序实现如下:
显示结果如下:
![](http://img.blog.csdn.net/20150510155513797)
X=−2lnU−−−−−−√cos(2πV),Y=−2lnU−−−−−−√sin(2πV)X = \sqrt { - 2{\mathop{\rm lnU}\nolimits} } \cos \left( {2\pi V} \right),Y = \sqrt { - 2{\mathop{\rm lnU}\nolimits} } \sin \left( {2\pi V} \right)
则X,YX,Y是相互独立的,并且服从标准正态分布。
具体的程序实现如下:
显示结果如下:
![](http://img.blog.csdn.net/20150510161328638)
上面我们是以正态分布为例来讲述了特殊法的运用,主要是运用了正态分布与其他分布的关系:多个独立同分布的随机变量和服从正态分布;均匀分布与正态分布之间满足Box-Muller法中的关系。因此,当想要由一种分布生成另一种分布的时候,只需要知道它们之间的关系即可!
原文:/article/1509025.html
作者:nineheadedbird
连续分布
连续分布主要有以下几种:均匀分布 伽马分布 正态分布 贝塔分布 柯西分布 对数正态分布 双指数分布。产生各种连续分布的方法有很多,我把它分为两类:通用方法、特殊方法。特殊方法就是根据各个连续分布的特性而特有的方法。
通用方法
通用方法指的是对于各种连续分布理论上都适用的方法。下面只讲解分布函数法、舍取法这两种通用的方法。分布函数法
概率积分变换定理设随机变量XX有连续累计分布函数F(x)F(x),令u=F(x)u=F(x),则UU服从(0,1)(0,1)上的均匀分布。
由概率积分变换定理可知,如果知道一个连续分布函数的累计分布函数F(x)F(x),则可以求得随机变量:X=F−1(U)X=F^{-1}(U),其中YY服从0到10到1内的均匀分布。下面以指数分布来举例说明:
指数分布的累计分布函数F(x)F(x)可以表示为:
F(x)={1−e−λx,x≥00,x<0F\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
1 - {e^{ - \lambda x}},{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} x \ge 0\\
{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} 0{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} ,{\kern 3pt}x < 0
\end{array} \right.
由于U=F(X)U=F(X)服从(0,1)(0,1)上的均匀分布,则随机变量:X=F−1(U)=−Ln(1−U)λX=F^{-1}(U) = - \frac{{Ln\left( {1 - U} \right)}}{\lambda }。因此只需要产生服从(0,1)(0,1)上的均匀分布的UU,就可以计算得到服从指数分布的随机变量X。
指数分布
%指数分布 %参数:到达率lambda %mean=1/lamda, var=1/lambda^2 clear all close all clc lambda=1;%指数分布的产生lambda n=10;%x的取值为0到无穷大,这里只取前n个 %------------------------由内置函数直接给出-------------------------% %指数分布的产生,即事件发生的时间间隔x,x取值为0到正无穷 X=exprnd(1/lambda);%产生1均值为1/lamda的指数分布 %指数分布的cdf x=0:.1:n; Fx=expcdf(x,1/lambda); %figure %plot(x,Fx,'-') %title('指数分布的cdf') %指数分布的pdf x=0:.1:n; Px=exppdf(x,1/lambda); figure plot(x,Px,'r-') hold on title('指数分布的pdf') %-------------------------由均匀分布推导出(分布函数法)-------------------------% N=1000;%样本点数 U=rand(1,N);%U服从均匀分布 X2=-(log(1-U))/lambda;%X2服从指数分布,X2由分布函数法得到,对于不同的分布,分布函数不同,这里的表达式需作相应的改变! %下面的程序是绘制X2的概率密度函数pdf Max=ceil(max(X2)); step=1;%步长 range=0:step:Max; for i=1:length(range)-1 YY(i)=sum(range(i)<=X2&X2<=range(i+1))/N/step;%统计落在区间中的点数 XX(i)=(range(i)+range(i+1))/2; end plot(XX,YY,'bo') hold on title('指数分布的pdf') legend('内置函数产生','分布函数法产生')
结果显示如下:(指数参数λ=1\lambda=1的情况)
分布函数法的局限性:由于该方法的关键就是求出分布函数的反函数,从而得到随机变量XX关于均匀分布随机变量UU的表达式。然而有些分布是不容易求得其反函数的,例如我们常见的正态分布,其分布函数需要用其概率密度函数表示如下:
F(x)=1σ2π−−√∫x−∞e−(t−u)22σ2dtF\left( x \right) = \frac{1}{{\sigma \sqrt {2\pi } }}\int_{ - \infty }^x {{e^{ - \frac{{{{\left( {t - u} \right)}^2}}}{{2{\sigma ^2}}}}}} dt
其中,uu和σ\sigma分布为均值和标准差。显然,当得知F(x)F(x)的取值时,也很难求得此时的xx的值。因此,当出现上述问题时,我们可以采用舍去法。
舍去法
定理:设随机变量Y,VY,V的概率密度函数分布为fY(y)、fV(v)f_{Y}(y)、f_{V}(v),其中,fY(y)、fV(v)f_{Y}(y)、f_{V}(v)有相同的支撑集且M=max{fY(y)/fV(v)}<+∞M =max\left\{f_{Y}(y)/f_{V}(v)\right\} < + \infty
按下列步骤可以生成随机变量YY服从概率密度为fY(y)f_{Y}(y)的分布:
1. 生成独立的随机变量U,VU,V,其中,UU服从00到11的均匀分布,VV服从概率密度函数为fV(v)f_{V}(v)的分布
2. 如果U<1MfY(V)/fV(V)U <\frac{1}{M}f_{Y}(V)/f_{V}(V),则令Y=VY=V,否则返回到步骤1。
下面以用舍去法生成正态分布来具体说明:假设我们要用舍取法生成标准正态分布,标准正态分布的概率密度函数如下所示:
确定VV的分布
由舍取法的步骤2可知,生成的正态分布变量YY的取值包含于随机变量VV的取值中。因此,我们需要根据正态分布随机变量的取值范围,来选择VV应该服从的分布!我们一般取VV服从均匀分布(当然也可以取其他的分布,注意需要满足取值范围)。
理论上,正态随机变量的取值在整个实数域中,因此VV应该服从区间为实数域的均匀分布,显然这个均匀分布我们很难表示出来。但由上图可知,标准正态分布的取值基本在−5-5到55之间,因此我们只需要使得VV服从区间在−5-5到55的均匀分布即可以很好的近似。
确定MM的大小
在公式M=max{fY(y)/fV(v)}M =max\left\{f_{Y}(y)/f_{V}(v)\right\} 中,fV(v)=110{f_V}\left( v\right) = \frac{1}{{10}},max{fY(y)}=fY(0)=12π√max\left\{f_{Y}(y)\right\} =f_{Y}(0)=\frac{1}{{\sqrt {2\pi } }}。因此M=102π√M=\frac{10}{{\sqrt {2\pi } }}
在确定了VV的分布以及MM的大小之后,便可以根据定理中步骤2的判决方法来生成服从指定分布的随机变量YY。具体的程序实现如下:
%-------------------正态分布-----------------------% %参数:均值mu,方差sigma2 %mean=mu, var=sigma2 clear all close all clc mu=0; sigma2=1; n=10;%x的取值为正负无穷大, %-------------------由内置函数直接给出----------------% %正态分布的产生X X=normrnd(mu,sqrt(sigma2));%产生均值mu,方差sigma2的正态分布 %正态分布的cdf x=0:.1:n; Fx=normcdf(x,mu,sqrt(sigma2)); % figure % plot(x,Fx,'-') % title('正态分布的cdf') %指数分布的pdf x=-5:.1:5; Px=normpdf(x,mu,sqrt(sigma2)); figure plot(x,Px,'b-') hold on %------由舍选法推导出--------% N=100; A=-5;%A,B位均匀分布的取值区间 B=5; i=1; while(i<=N) U=unifrnd(0,1);%服从(0,1)的均匀分布 V=unifrnd(A,B);%服从(A,B)的均匀分布 M=1/sqrt(2*pi)*(B-A);%计算得到M if(U<1/M*1/sqrt(2*pi*sigma2)*exp(-(V-mu)^2/2/sigma2));%由定理得到的公式来生成随机变量X2 X2(i)=V;%X2就是我们要生成的指定分布的随机变量 i=i+1; end end %下面的程序是计算通过舍去法生成的正态分布X2的pdf Max=ceil(max(X2)); step=1; range=A:step:B; for i=1:length(range)-1 YY(i)=sum(range(i)<=X2&X2<=range(i+1))/N/step; XX(i)=(range(i)+range(i+1))/2; end plot(XX,YY,'ro') hold on title('正态分布的pdf') legend('内部函数产生','舍取法产生')
结果显示如下:
注意:使用这种方法的时候必须使VV服从合适的分布来保证M<+∞M<+\infty,如若找不到这样的分布,则可以参考Markov Chain Monte Carlo(MCMC)方法。
特殊方法
上述的两种通用方法基本上可以用均匀分布产生大多数连续分布,不过由于每种分布有着各自的特性,因此也可以通过特殊的方法来生成。下面以生成标准正态分布(正态分布性质表明:任何正态分布都可以由标准正态分布转化得到)为例:中心极限定理法
中心极限定理是概率论中的一组定理。中心极限定理说明,大量相互独立的随机变量,其均值的分布以正态分布为极限。这组定理是数理统计学和误差分析的理论基础,指出了大量随机变量之和近似服从正态分布的条件。(摘自维基百科)我们由中心极限定理可知,多个独立同分布的随机变量的和服从正态分布,而关于这个正态分布的均值和方差的确定,我们可以依据林德伯格-列维定理:
林德伯格-列维(Lindeberg-Levy)定理:
设随机变量X1,X2,⋯,XnX_1,X_2,\cdots,X_n,且具有有限的数学期望E(Xi)=u,D(Xi)=σ2=0(i=1,2,⋯,n)E\left( {{X_i}} \right) = u,D\left( {{X_i}} \right) = {\sigma ^2} = 0\left( {i = 1,2, \cdots ,n} \right)。记X¯=1n∑i=1nXi,Y=X¯−uσ/n√\bar X = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{X_i}} ,Y = \frac{{\bar X - u}}{{\sigma /\sqrt n }},则limn→∞P(Y<z)=Φ(z)\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } P\left( {Y < z} \right) = \Phi \left( z \right),其中Φ(z)\Phi\left( z \right)是标准正态分布的分布函数。
在程序实现中,我利用1010个相互独立的服从区间−5到5-5到5的均匀分布来生成标准正态分布YY。而由公式可知,区间0到10到1的均匀分布的均值为u=−5+52=0,σ2=(5−(−5))2/12=100/12u=\frac{{ - 5 + 5}}{2}=0,\sigma^2=(5-(-5))^2/12=100/12.因此我们需要生成的服从标准正态的随机变量的表达式为:Y=X¯−0.5100/12√/n√Y = \frac{{\bar X - 0.5}}{{\sqrt {100/12}/\sqrt n }}。具体程序实现如下:
%-------------------正态分布-----------------------% %参数:均值mu,方差sigma2 %mean=mu, var=sigma2 clear all close all clc mu=0; sigma2=1; n=10;%x的取值为正负无穷大, %------------------由内置函数直接给出--------------% %正态分布的产生X X=normrnd(mu,sqrt(sigma2));%产生均值mu,方差sigma2的正态分布 %正态分布的cdf x=0:.1:n; Fx=normcdf(x,mu,sqrt(sigma2)); % figure % plot(x,Fx,'-') % title('正态分布的cdf') %指数分布的pdf x=-5:.1:5; Px=normpdf(x,mu,sqrt(sigma2)); figure plot(x,Px,'b-') hold on %-------------------由中心极限定理推导出---------------------% N=1000;%样本点数 A=-5;%A,B位均匀分布的取值区间 B=5; for i=1:10 U(i,1:N)=unifrnd(A,B,1,N);%U存储10个独立的服从均匀分布的随机变量 end meanX=mean(U); X2=(meanX-(A+B)/2)/sqrt((B-A)^2/12)*sqrt(10);%由林德伯格-列维定理的公式知X2服从正态分布 mean(X2); %下面的程序是计算通过中心极限定理法生成的正态分布X2的pdf Max=ceil(max(X2)); step=1; range=A:step:B; for i=1:length(range)-1 YY(i)=sum(range(i)<=X2&X2<=range(i+1))/N/step; XX(i)=(range(i)+range(i+1))/2; end plot(XX,YY,'ro') hold on title('正态分布的pdf') legend('内部函数产生','中心极限定理法产生')
显示结果如下:
Box-Muller法
基本思想:假设U,VU,V是两个相互独立的且服从区间在0到10到1的均匀分布,并且随机变量X,YX,Y的表达式如下:X=−2lnU−−−−−−√cos(2πV),Y=−2lnU−−−−−−√sin(2πV)X = \sqrt { - 2{\mathop{\rm lnU}\nolimits} } \cos \left( {2\pi V} \right),Y = \sqrt { - 2{\mathop{\rm lnU}\nolimits} } \sin \left( {2\pi V} \right)
则X,YX,Y是相互独立的,并且服从标准正态分布。
具体的程序实现如下:
%-------------------正态分布-----------------------% %参数:均值mu,方差sigma2 %mean=mu, var=sigma2 clear all close all clc mu=0; sigma2=1; n=10;%x的取值为正负无穷大, %--------------------由内置函数直接给出----------------------% %正态分布的产生X X=normrnd(mu,sqrt(sigma2));%产生均值mu,方差sigma2的正态分布 %正态分布的cdf x=0:.1:n; Fx=normcdf(x,mu,sqrt(sigma2)); % figure % plot(x,Fx,'-') % title('正态分布的cdf') %指数分布的pdf x=-5:.1:5; Px=normpdf(x,mu,sqrt(sigma2)); figure plot(x,Px,'r-') hold on %-----------------------Box-Muller法-----------------------% N=1000; U=rand(1,N);%U,V都是服从(0,1)的均匀分布 V=rand(1,N); A=-5; B=5; R=sqrt(-2.*log(U)); theta=2*pi*V; X2=R.*cos(theta); Y2=R.*sin(theta);%X,Y都是服从n(0,1)的正态分布 %下面的程序是计算通过Box-Muller法生成的正态分布X的pdf Max=ceil(max(X2)); step=1; range=A:step:B; for i=1:length(range)-1 YY(i)=sum(range(i)<=X2&X2<=range(i+1))/N/step; XX(i)=(range(i)+range(i+1))/2; end plot(XX,YY,'bo') hold on title('正态分布的pdf') legend('内部函数产生','Box-Muller法产生')
显示结果如下:
上面我们是以正态分布为例来讲述了特殊法的运用,主要是运用了正态分布与其他分布的关系:多个独立同分布的随机变量和服从正态分布;均匀分布与正态分布之间满足Box-Muller法中的关系。因此,当想要由一种分布生成另一种分布的时候,只需要知道它们之间的关系即可!
原文:/article/1509025.html
作者:nineheadedbird
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