PCA matlab实现

PCA 流程如下：

1、去均值 2、计算协方差矩阵 3、计算协方差特征值和特征向量 4、降序排列特征值选取较大的特征值,选择相应的特征值和特征向量

以下按照步骤编写matlab代码。

1.去均值

Matlab函数mean可得：如下

Mean_Image=mean(Train_SET,2);
Train_SET=Train_SET-Mean_Image*ones(1,Train_NUM);

2.计算协方差矩阵

协方差定义：

具体求解：

*注意分母为（n-1）而不是n，因为这样定义的协方差方差是总体方差的无偏估计（具体可见：

http://en.wikipedia.org/wiki/Unbiased_estimator#Sample_variancehttp://www.zhihu.com/question/20099757）

协方差矩阵如下：



其元素aij表示变量i，j之间的协方差cov(i,j);

（关于协方差矩阵的含义，可见blog：/article/7692386.html）

计算方法：

A.



其中Xj为去中心化之后的特征向量。

去中心化后，

可表示为如下：



求和之后，可以得到协方差矩阵。

B.

同理，上面的向量相加我们可以直接用矩阵相乘的形式得到。

设X为去中心后的特征矩阵，那么



C.

直接用matlab自带的协方差的函数cov()计算，不过注意cov按行计算，实际运用时要转置。

我们使用矩阵形式，得到如下代码：

R=Train_SET*Train_SET'/(Train_NUM-1);

3.计算特征值与特征向量

根据PCA的原理，我们需要寻找使协方差矩阵对角化的变换矩阵

(可见blog：/article/7692386.html)。

一个方阵可以写成如下形式：



其中Q为其特征向量组成的矩阵，

为其特征值组成的对角矩阵，转化一下式子，得到：



于是，我们现在只要得到协方差矩阵的归一化特征向量，组成转化矩阵Q即可。

使用matlab自带的函数eig（），
代码：

[V,S]=eig(R);

**小样本问题：

上面的代码存在一个问题，就是常见的小样本问题。样本维数>>样本个数，这样得到的协方差矩阵很大，直接求解时间复杂度过高。于是我们通过另一种方式来求解。

SVD（奇异值分解）：

A．奇异值

设A为m*n阶实矩阵，则存在m阶正交阵U和n阶正交阵V，使得

　　A = U*S*V’

其中S=diag(σi,σ2,……,σr)，σi>0 (i=1,…,r)，r=rank(A)。

其中：



对任意矩阵A，它的奇异值就是AA'或A'A的非零特征值的开方（它们有相同的非零特征值），这些特征值都是正数。

U 为AA'单位特征向量矩阵。

V为A’A单位特征向量矩阵。

B．奇异值与特征值的联系

奇异值有类似于特征值的性质，当矩阵为共轭对称矩阵时，特征值=奇异值。不过一般情况是不相同的。

如果把矩阵看做一个线性变换，那么特征值表征了其特征向量方向的能量大小。根据定义我们可以看出，奇异值也有类似的性质

C．奇异值分解与PCA的关系

通过变换，我们可以得到：



也就是，已知A，V，我们可以求得U。

如上，如果AA’维数过大，计算机不好求解其特征向量U，那么我们可以转而求A’*A的特征向量V。

求解PCA的过程中，对于小样本问题，样本维数M>>样本个数N，那么X*X’得到的协方差矩阵为M*M，不好特征分解。如果我们根据SVD的原理，解X’*X(N*N)的特征向量，最后再变化，也能达到同样的目的。

（SVD具体可见：

/article/5178349.html

http://szshdy.blog.163.com/blog/static/1322012512010511156587/）

通过奇异值分解，得到协方差矩阵特征向量，代码如下：

R=Train_SET'*Train_SET/(Train_NUM-1);

[V,S]=Find_K_Max_Eigen(R,Eigen_NUM);
disc_value=S;
disc_set=zeros(NN,Eigen_NUM);

Train_SET=Train_SET/sqrt(Train_NUM-1);
for k=1:Eigen_NUM
disc_set(:,k)=(1/sqrt(disc_value(k)))*Train_SET*V(:,k);
end

4.完整代码

最终，整合上述的代码，得到如下完整的PCA代码：

function [disc_set,disc_value,Mean_Image]=Eigenface_f(Train_SET,Eigen_NUM)

[NN,Train_NUM]=size(Train_SET);

if NN<=Train_NUM

Mean_Image=mean(Train_SET,2);
Train_SET=Train_SET-Mean_Image*ones(1,Train_NUM);
R=Train_SET*Train_SET'/(Train_NUM-1);

[V,S]=Find_K_Max_Eigen(R,Eigen_NUM);
disc_value=S;
disc_set=V;

else % 小样本问题，svd

Mean_Image=mean(Train_SET,2);
Train_SET=Train_SET-Mean_Image*ones(1,Train_NUM);

R=Train_SET'*Train_SET/(Train_NUM-1);

[V,S]=Find_K_Max_Eigen(R,Eigen_NUM);
disc_value=S;
disc_set=zeros(NN,Eigen_NUM);

Train_SET=Train_SET/sqrt(Train_NUM-1);
for k=1:Eigen_NUM
disc_set(:,k)=(1/sqrt(disc_value(k)))*Train_SET*V(:,k);
end

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [Eigen_Vector,Eigen_Value]=Find_K_Max_Eigen(Matrix,Eigen_NUM)

[NN,NN]=size(Matrix);
[V,S]=eig(Matrix); %Note this is equivalent to; [V,S]=eig(St,SL); also equivalent to [V,S]=eig(Sn,St); %

S=diag(S);
[S,index]=sort(S);

Eigen_Vector=zeros(NN,Eigen_NUM);
Eigen_Value=zeros(1,Eigen_NUM);

p=NN;
for t=1:Eigen_NUM
Eigen_Vector(:,t)=V(:,index(p));
Eigen_Value(t)=S(p);
p=p-1;
end