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QuickFIX/N入门

2014-01-27 16:37 169 查看
/article/6077445.html

QuickFix/N简介

FIX是FinancialInformationeXchange的简称。FIX是一种专门为实时电子证券交易设计的标准消息协议。该协议由FIXprotocol,Ltd(FPL)所有并维护。FIX协议的官方网址为http://www.fixprotocol.org/

QuickFix引擎（http://www.quickfixengine.org/）一个开源的FIX引擎，其中它有JAVA、C++、C#三个版本的实现。

QuickFix/N是实现了FIX协议4.0-5.0版本及其功能的开源软件，100%使用.NET(C#)实现。

QuickFix/N官网下载http://www.quickfixn.org/

QuickFix/N源码下载https://github.com/connamara/quickfixn

使用QuickFIX/N创建一个Fix应用程序

使用QuickFIX/N创建一个FIX应用程序很容易，实现它的接口Application即可，例如创建一个简单
应用程序如下
：

publicclassMyQuickFixApp:Application

{

publicvoidFromApp(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

publicvoidOnCreate(SessionIDsessionID){}

publicvoidOnLogout(SessionIDsessionID){}

publicvoidOnLogon(SessionIDsessionID){}

publicvoidFromAdmin(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

publicvoidToAdmin(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

publicvoidToApp(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

}

这些实现方法将被QuickFIX/N的事件调用。
下面我们来看看每个回调事件的说明。
应用回调
客户端（对手方）发送登录请求或其它请求消息，当QuickFIX/N应用程序收到消息。QuickFIX/N应用程序会发送一个回调事件的通知。
FromApp-每个应用级别的消息将通过该方法处理，如委托指令，执行报告，证券信息以及市场数据。
FromAdmin-每个管理级别的消息将通过该方法处理，如心跳，登录以及注销。
OnCreate中-每当一个新的会话被创建，该方法被调用。
OnLogon-当登录操作成功完成时，该方法被调用。
OnLogout-当会话断开时触发，包括对方主动请求logout或者网络连接断开都会引发该事件。
ToApp-所有应用级别的消息在发送出去之前，都会调用该方法。如果需要在每个发出的消息当中添加一个标签（Tag），在该方法是实现该需求最好的位置。
ToAdmin-所有发出的管理级别消息在发送出去之前，都会调用该方法。
Acceptor和Initiator
QuickFIX/N实现了的acceptor和initiator两种模式。
Initiator：作为客户端，当我们要连接到对方的应用时，使用Initiator。
Acceptor：作为服务端，当我们要提供应用服务供对方连接时，使用Acceptor。

创建我们的应用程序

以下示例代码，我们实现
Application接口
，然后实例化一个
Acceptor
：

usingQuickFix;

publicclassMyQuickFixApp:Application

{

publicvoidFromApp(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

publicvoidOnCreate(SessionIDsessionID){}

publicvoidOnLogout(SessionIDsessionID){}

publicvoidOnLogon(SessionIDsessionID){}

publicvoidFromAdmin(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

publicvoidToAdmin(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

publicvoidToApp(Messagemsg,SessionIDsessionID){}

}

publicclassMyApp

{

staticvoidMain(string[]args)

{

SessionSettingssettings=newSessionSettings(args[0]);

ApplicationmyApp=newMyQuickFixApp();

MessageStoreFactorystoreFactory=newFileStoreFactory(settings);

LogFactorylogFactory=newFileLogFactory(settings);

ThreadedSocketAcceptoracceptor=newThreadedSocketAcceptor(

myApp,

storeFactory,

settings,

logFactory);

acceptor.Start();

while(true)

{

System.Console.WriteLine("Waiting!");

System.Threading.Thread.Sleep(1000);

}

acceptor.Stop();

}

}

如果要更改应用角色，改为Initiator，
只要简单地用SocketInitiator替换
ThreadedSocketAcceptor即可
。
其它扩展
1)消息存储扩展

MessageStore会存储
FIX会话级别消息的消息传出记录。我们可以通过实现MessageStoreFactory接口，来自定义或扩展我们的消息存储。
2)日志存储扩展

日志记录已经有了两个的实现：FileLog、ScreenLog，其中文件存储的日志记录器已经可以满足一般的要求。当然，我们也可以通过实现LogFactory接口，来自定义实现或扩展我们的日志存储。

一、发送消息

QuickFIX/N的发送FIX消息的简单示例：

FIX44.NewOrderSingleorder=
newFIX44.NewOrderSingle(
newClOrdID("1234"),
newSymbol("
000001
"),
newSide(Side.BUY),
newTransactTime(DateTime.Now),
newOrdType(OrdType.MARKET));

Session.SendToTaget(order,sessionID);

首先，我们需要学习如何使用会话发送指令消息。
1)QuickFIX会话
发送消息时，我们必须指定QuickFIX会话，QuickFIX根据会话信息判定消息发送目的地。
所有QuickFIX会话的标识是在消息头定义的，通常包括
SenderCompID
，
TargetCompID
，
BeginString
等字段
，这些都是在配置文件中指定。

SenderCompID=CONNAMARA

TargetCompID=CBOE

BeginString=FIX4.4


有几个获得会话的方式。一是当会话被创建并缓存它时，我们可以获得SessionID：

privateSessionIDMySessionID{get;set;}

publicvoidOnCreate(SessionIDsessionID)

{

MySessionID=sessionID;

}


另外，我们可以在响应传入消息时，得到SessionID：

publicvoidOnMessage(FIX42.ExecutionReportexecution,SessionIDsessionID)

{

ProcessExecution(execution,sessionID);

}


或者，先在配置文件当中配置好所有的会话，我们可以从配置文件找到匹配的SessionID：

varmySessionID=newSessionID("FIX4.2","senderCompID","targetCompID");


2)创建和发送消息
创建消息时，我们首选使用指定Fix版本和消息类型的构造函数，填写必选字段：

usingQuickFix;

usingQuickFix.Fields;


varorder=newQuickFix.FIX44.NewOrderSingle(

newClOrdID("1234"),

newSymbol("000001"),

newSide(Side.BUY),

newTransactTime(DateTime.Now),

newOrdType(OrdType.LIMIT));


使用信息的字段属性设置字段值：

order.Price=newPrice(newdecimal(22.4));

order.Account=newAccount("18861112");


把上面的内容合并在一起：创建消息，设置其必需的字段，并设置两个附加字段，使用获得的SessionID，我们发送消息示意如下：

varorder=newQuickFix.FIX44.NewOrderSingle(

newClOrdID("1234"),

newSymbol("000001"),

newSide(Side.BUY),

newTransactTime(DateTime.Now),

newOrdType(OrdType.LIMIT));


order.Price=newPrice(newdecimal(22.4));

order.Account=newAccount("18861112");


Session.SendToTarget(order,sessionID);


3)创建消息及字段的其他实现方式
类型安全的方式
，已经被证明它是最好的方式了，但我们也可以用其他创建消息及字段的方法。
1)
每个消息类型都有一个默认的构造函数：

varorder=newQuickFix.FIX44.NewOrderSingle();

order.ClOrdID=newClOrdID("1234");

order.Symbol=newSymbol("000001");

order.Side=newSide(Side.BUY);


2)
我们也可以用QuickFIXC++及QuickFIX/J风格的get
/set方法，也是类型安全的：

order.Set(newTransactTime(DateTime.Now));

order.Set(newOrdType(OrdType.LIMIT));


如果不是一个消息属性，可以用SetField设置一个字段的值：

order.SetField(newAccount("18861112"));


3)
另外，也可以这么做，先创建一个Message基类的实例，它没有属性，因此都必须使用SetField方法，但不建议使用这种风格：

varorder=newQuickFix.Message();

order.Header.SetField(newMsgType("D"));

order.SetField(newClOrdID("1234"));

order.SetField(newSymbol("AAPL"));

order.SetField(newSide(Side.BUY));

order.SetField(newTransactTime(DateTime.Now));

order.SetField(newOrdType(OrdType.LIMIT));


二、
接收消息
在QuickFIX/N接收类型安全和简单类型的消息：

publicvoidOnMessage(QuickFix.FIX44.NewOrderSingleorder,SessionIDsessionID)

{

ProcessOrder(order.Price,order.OrderQty,order.Account);

}


1)接收类型安全的消息
MessageCracker
是一个抽象类，一个助手类，一般在类型安全的各个OnMessage方法中调用，用于解析各个FIX版本的委托消息类型。处理FIX消息时，
Crack方法会根据消息类型，判断其类型类型是否已定义消息类型，如果已定义的消息，将调用其已注册的处理方法来处理消息。

写
QuickFIX/N
应用时，应用类将继承MessageCracker，对于消息的处理，我们使用的都是指定​​的、强类型的Message和Field类，对于不同的消息类型，我们分别不同的处理方法实现处理逻辑。当消息到达时，FromApp方法里面调用Crack，根据不同的消息类型，调用相应类型的消息处理方法：


usingQuickFix;


publicclassMyApplication:MessageCracker,Application

{

publicvoidFromApp(Messagemsg,SessionIDsessionID)

{

Crack(msg,sessionID);

}

//...

}


在重载的onMessage回调方法当中调用Crack。以下例子演示接收委托及证券信息：


publicvoidOnMessage(QuickFix.FIX44.NewOrderSingleord,SessionIDsessionID)

{

ProcessOrder(ord.Price,ord.OrderQty,ord.Account);

}


publicvoidOnMessage(QuickFix.FIX44.SecurityDefinitionsecDef,SessionIDsessionID)

{

GotSecDef(secDef);

}


2)消息解析器示例
整合一下，一个类型安全的订单处理的应用是这样的：

publicclassMyApplication:MessageCracker,Application

{

publicvoidOnMessage(

QuickFix.FIX42.NewOrderSingleord,

SessionIDsessionID)

{

ProcessOrder(ord.Price,ord.OrderQty,ord.Account);

}


protectedvoidProcessOrder(

Priceprice,

OrderQtyquantity,

Accountaccount)

{

//...

[code]}

#regionApplicationMethods


publicvoidFromApp(Messagemsg,SessionIDsessionID)

{

Crack(msg,sessionID);

}

publicvoidOnCreate(SessionIDsessionID){}

publicvoidOnLogout(SessionIDsessionID){}

publicvoidOnLogon(SessionIDsessionID){}

publicvoidFromAdmin(Messagemsg,SessionIDsessionID)

{}

publicvoidToAdmin(Messagemsg,SessionIDsessionID)

{}

publicvoidToApp(Messagemsg,SessionIDsessionID)

{}

#endregion

}


3)非类型安全的应用实现
直接对接收到的Message基类消息进行处理，没有了类型安全的类及字段，需要很多额外的逻辑。一般不建议这样做。

//
不推荐

publicclassMyApplication:Application

{

publicvoidFromApp(Messagemsg,SessionIDsessionID)

{

stringmsgType=msg.Header.GetString(Tags.MsgType);

if(msgType.Equals(MsgType.EXECUTION_REPORT))

{

stringaccount=msg.GetString(Tags.Account);

decimalprice=msg.GetDecimal(Tags.Price);

}

}

//...sameApplicationcallbacksasabove

}


作者：jinglelin

出处：http://jinglelin.cnblogs.com
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QuickFIX/N入门：三、如何配置QuickFIX/N

                                            

                                        

                        
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