判断环境、评估风险、自我控制

火線城管猛將兄

//此人自稱非科班出身，從一介路邊賭徒，一直玩到了華爾街，身手了得。
//八卦一下說，如果他的生日不是隨手亂填，那又是一只亦正亦邪的蝎子。
//火線的帖子不讓轉，加了亂碼水印，只能自行點過去看了。

回天道
发表于2010-08-18 17:30

论坛这个短信的字数限制可否改改,感觉很麻烦..
天道兄也是赌徒出身啊,挺有缘的.
随机测试只是个实验.验证我风险管理的能力.因为刨除了其他因素,单单验证风险评估的话,受影响面比较小。
其实我认识有些交易员,他侧重点是环境判断,他也可以做到随机获利..只是我比较擅长概率和风险统计,所以侧重点围绕风险评估出发..天道兄对于
风险评估的认识和我有点不一样,可能是风格所致.但是无妨,只要灵魂中拥有那十二个字,知道自己交易在做什么,其实现手段和理解角度都可以不
一样.

我对于风险评估的认识,不是基于参数和胜率...虽然这也是比较重要的一方面..但是把交易拉成宏观来看.胜率不一定是每笔交易的胜率.我当时做
随机的时候事后统计胜率只有36%,但是加入资金管理.胜算拥有100%..即一直做下去一定会获利..例如赌博凯利公式,每次亏10美元,第二次就做20
美元.. 只要资金无限制,那么到最后他一定能获利10美元...举例这个例子不是说要用凯利公式这种方法,实际上凯利公式用在现实实战上是漏洞百
出的,可能最后风险10000,盈利期望10美元.风报比不平衡.套住了大量时间和资金..或者受限于规则和资金无法继续下去..举这个例子是为了说明我
对风险评估的视觉...我认为风险评估是一种资产配制的策略..是一种运用金钱的方法..是一种知道如何有效运用资金的能力...观察暴露中的风险与
盈利期望的关系,怎么样去平衡他们,怎么才是最合理的风险..我觉得这是风险评估,评估二字的重点...职业赌徒、会计、理财师都精通概率和统计
学中的知识,而这样的知识造成了我对风险评估这样的看法...在交易中能对自己的每分钱都珍惜,都知道该怎么运用,冒合理的风险,那么每分钱的价
值就能发挥到最大.就能保证在手段上拥有最大的弹性..

利润最大化的确定,我也没办法做到..我当初的随机交易,在整体来看是赚钱的,但是单笔胜率只有36%.随后加入了环境判断,一度达到了78%的成功
率..然后我为了更稳定且利润最大化这个比较矛盾的想法.我牺牲了单笔胜率...做计划内的交易,然后平保..以前是开仓到计划拥有78%的成功率.后
来是开仓后有78%的概率能平保保证不亏...但是之后打平保的概率事后统计超过50%..于是我就改进手法.利用盈亏平衡点法推平保,虽然能推平保
的概率降低到54%,但是打平保的概率低于了25%...
这是我搞出来的折中的方法..平保我不知道你怎么看待它的意义.对我来说平保是一种保障本金的方法..只要我本金不受损失,我就是胜利,它的作用
就起到了,之后的交易爱怎么样就怎么样...一般保障本金后,我就继续做风险评估,但是周期会逐渐从小周期放大到大周期,这里的手法我加入了时间
概念..出现跟踪或加码机会,我会甄别风险,保证即使加码,既有利润一定大于加码风险.....而随跨越周期的发展,某一周期出现环境变化,或者风险评估
不平衡,资金运用不合理.那么我就会调整仓位,或者减仓或者离开.
有些交易者没有设计加码策略,但是我因为有减仓摊薄风险的策略,所以一定会设计相应的加码策略,这也是一种风险平衡.

天道兄是擅长波浪分析的吧..做波浪或者江恩的,都是想获得确定性唯一的解.但是波浪分析被称为反应自然法则的伟大理论,它本身就具备多个解..

.鄙人愚见,我觉得仁兄可以不必太执着于确定性..心空一点,保证自己计划的同时,随市场一起漂流,岂不是一件更快乐的事?市场本身就充满惊喜,
宏观有序,微观随机.跟人生一样,有序决定了必然性,随机让生活充满惊喜..话说回来,不管你觉得你的分析多准确,但是市场没必要按着你的分析走。
我觉得应该耐心点让市场来验证分析的准确性,若市场判断分析正确,那就有了交易的理由,也有了预期盈利的参考,那样就能做出有效的风险评估,
能够冒合理的风险合理的运用金钱..

一旦这些条件改变或者市场没有验证你的分析,那就退出或者不参与交易...错过总比亏损好....
我觉得我们交易员做交易对待风险就要像杀手一样,耐心等待最有把握的机会发出致命一击.一击不成马上逃走....对待利润就要像鳄鱼捕食一样,
鳄鱼咬住猎物一只手,并不急于吞食猎物,而是等待猎物挣扎,越挣扎,鳄鱼获得得越多.

基于这些基础,要让利润最大化,就要能够舍得..虽然有点讽刺,为了让利润最大化,必须忘了对利润最大化的追求...但是的确是这样...做计划内交易..

计划外的是惊喜..放弃对结果的追求,享受运用金钱的过程.如果结果变得对自己影响太重要,就会降低潜在的胜算,专注于过程中去享受,更有机会
获得更大收获....很多交易员都有过这样的经历,做了正确的风险评估和环境判断,然后进场了,之后却旅游去了...回来发现自己的单子比以前所有累
积的获利都多...这个体验就是因为他做了正确的事之后不期待结果...

重复一次"做计划内交易,计划外的是惊喜"
善待每一分金钱,金钱就一定会回报你.

有缘得之
发表于2010-07-23 20:47

交易是在做什么?有的人一生都没想过这个问题..茫然的买卖,茫然的进入市场,茫然的跟风.

指标、系统、意见?不,那些都不是交易行为的主旨.

如同职业赌徒,会冷静理智的挑选有利自己的环境,从环境中寻找值得冒险的机会,去下注.

这是一个运动大脑快乐的过程..

交易只有十二个字:判断环境、评估风险、自我控制..

结合运用这十二个字,就能发展出资金管理,交易理念、买卖规则.

用自己所能接受的资产优化模式,寻找有利的环境,从环境中挑选值得冒险的机会...一旦任意条件改变,就出场..

这是一次精明的交易...

我是一个有怪癖的人,我的每一个想法,我一定会用实践去证明.得到YES or NO的反馈..甚至是梦中的一些灵感,我都会去实践一下,做做看.

早些年,在华尔街的时候,我通过师傅的引见与很多交易大师交换过思维..包括大家熟悉的和不熟悉的...其实华尔街的环境没那么神圣,跟论坛一样,
大家彼此在一个行业同个地方工作了几十年,或多或少都认识和听过,,只要一个电话预约,你就能见到自己的偶像...正因为有这样的环境,让我有幸与
一些很杰出的交易者共同交流心得和经验,,当然有幸可能只对我来说,因为我的怪癖,时常突然想起了就会去打扰他们,说不定对他们来说造成了不
小的困扰,哈哈.

但是最关键的是我获得了收获,我们彼此验证了这十二个字的神奇威力...

没错,这就是交易的核心.

而大众们都很奇怪,专干一些拣芝麻丢西瓜的事,想从别人那里知道秘密.  秘密?没什么秘密而已,不说出来,只是知道说出来也没人信,还会破灭他
们的梦想...大众们研究技术,却不知道为什么研究技术...分析行情,却不知道为什么分析行情...开发系统,却不知道为什么开发系统..
他们选择了树木，放弃了森林..

正如达摩所说,知道坐禅却不知道为何坐禅,只在表面上下功夫,徒然浪费时间..

我当初以为90%的人,是陷入这种矛盾中,后来我发现我错了,至少95%的人是这样.

咨询技术的,渴望培训的,跟风的,做梦的,来来往往,乐此不疲,但是历史的潮流从来都不会仁慈,会把这些人逐渐逐渐的淘汰掉.

从技术去逆推这十二个字,我想是很难很难的.每个交易员都会从技术开始,但是最后每个交易员,几乎都会认为技术是可有可无的东西...区别在于
优秀的交易员,明白了这十二个字...失败的交易员过不了这道坎...

反之,从这十二个字,顺推交易行为,那就拥有无限的发散可能..因为你的交易是有灵魂的.明智的.你知道自己在干什么,也知道你会到达哪里.

如果能理解到这十二个字,并结合自己运用好他们...恭喜你,你进入了专业的圈子.

把握这十二个字的主旨,不管是金融衍生品还是实业投资,你都会清晰的知道自己在做什么..会更懂得如何评估自己的行为.

以前我喜欢玩21点和梭哈...我经常赢钱..我会记牌,当一些牌发完之后,环境会在某段时间对我有利,那么我就会根据风险评估关系,去下注.
但是后来不赌了,因为很多赌场之后都开始用自动循环洗牌器,,我没办法计算概率..我失去了有利的环境..我不会因为赌场钱很多,或者寻求刺激再
去赌.

这是一个正面的明智的例子.

但是前段时间也有个反面例子,世界杯,我输了7位数.那真是两笔糟糕的赌博...我只看到预期收益很棒,因为赌场钱多而想去试试.但是却忘了环境的
优势和风险评估...我对足球一窍不通,我根本对这个环境没有优势...看人赌,我也赌.失去了理智..后面想一想,确实做得很糟糕,这不是明智的选择..

所以再一次,突现了这十二个字的神奇....那是一切经济行为所应该遵循的主旨..是灵魂和原则.只有把这十二个字深深印入灵魂,那你才能保证你的
每一次经济行为,是合理的.

回 tirpitz
发表于2010-08-09 23:03

现在睡眠比较有保证了.基本都规律6小时左右都自然醒..我不大喜欢睡觉,觉得要睡的话死了有睡不完的机会,活着还是多体验生活比较好.

我有人格分裂,因为我以前研究过心理学和NLP,常年对自己进行心里辅导和暗示,为了完美控制情绪,把工作和交易协调起来,刻意塑造了副人格..

工作的时候我很冷静,不带一点情绪,还被人说老气横秋的..工作之外,我比较随性,激情甚至癫狂.,谈工作和不谈工作的时候几乎是两个人...感性的副
人格保证了我思维时候的弹性,天马行空;理性的主人格保证了我实施时候的冷静和逻辑.

随机进场实验只不过是一个验证...我是个比较奇怪的人,任何一种想法,我都会去用实践验证,梦里的灵感有时候心血来潮都会验证.
这是一个思维顺序...是我了解了某些东西,然后再用一种方式来验证这个东西.随机进场那个实验也是....

这个试验的具体情况,细节参数.我不能告诉你...但是我可以告诉你这个实验的目的,核心思想..可以试试用这样的核心思想自己去设计验证你的模式
..反过来加深你对交易的认识...

我有篇日记写的,我对交易技巧的总结,十二个字:环境判断,风险评估、自我控制.
随机进场实验,只是验证的其中风险评估这一环节..正确的风险评估,不光是你的预期盈亏比..而是分几个阶段,进场前的预期评估..进场中持仓评估.
加速或者减速或者离开.事后的样本统计这几个阶段....理解这几个阶段,就可以完成随机进场...

用模拟思维的方式来举个例子...首先,进场前根据资金管理,你愿意承担的风险设计出最大风险参数..进场..会出现两种情况.一,按计划亏损..二,朝有
利方向变动利润..按计划亏损就不用说了.朝有利方向变动利润..那就进入持仓评估的模式....目前获利与潜在风险的关系如何,1.设计出平保手法.保
障本金.2.根据实时持仓的获利与潜在风险关系是加码发展利润还是减仓摊薄风险.3.根据实时持仓的获利与潜在风险关系是跟踪还是离开.

所以当初我是意识到了风险评估在交易中的重要性,才实际用随机进场验证.因为随机进场的试验比较单纯,其他因素的影响最小.适合用来只测试风
险评估的能力,
好的风险评估手段首先要保证亏损的固定...其次对获利增大了发展空间和资金加速..起到轻仓做错,重仓做对,亏损拿短,正确拿长的作用.有了完善
优秀的风险评估手段,完全可以应用随机进场做交易.

所以随机进场的核心,其实完全是风险评估,,其中包含资金管理的方法和对潜在风险与获利的概率性判断思维......愿意拿多少钱去赌台面的钱...人一
旦有底线了,之后的事最坏就不过如此....你问到盈亏比 最大资金回彻 最大连败次数.不知道你发现没有,这些东西,都可以用资金管理的手段来达到
自己期望的程度...

现在来回答不能告诉你细节的原因,到这里了你也应该不难发现.随机进场就是风险评估资金管理的手段.任何优秀交易者,宁愿公布自己的技术,都
不会愿意分享自己独有的资金管理手段,最多给出基础的模式.但是那些模式在统计概率学中随时都能借鉴,所以需要发展出自己独有的风险评估手
段.

在加上环境判断---作为辅助保证更多优势的环境和大致判断台面在概率上有可能会大于多少钱.
自我控制,-----保证最大的执行力..

完整的高品质交易就这样完成了,选择适合的环境,找出值得参与的机会.

这样在概率上占优势，风报比优异的时候才算机会，否则就是陷阱。

-------------------------------------------------------------------------

如何贴身设计一个进化型的系统
http://www.fx998.com/read.php?tid=79388&uid=31990

魔术交易脑
http://www.fx998.com/read.php?tid=93773&uid=31990

交易就是抑制人性
http://www.fx998.com/read.php?tid=79653&uid=31990

图表是什么? 在专业交易者眼中,图表是媒体,是一个广告平台.是拿给大众看的东西
http://www.fx998.com/read.php?tid=78373&uid=31990

致交易员----请回到自己的交易
http://www.fx998.com/read.php?tid=83528&uid=31990

临界
http://www.fx998.com/read.php?tid=85759&uid=31990

OTHER
http://www.fx998.com/read.php?tid=76902&uid=31990
http://www.fx998.com/read.php?tid=78352&uid=31990

MORE POST
http://www.fx998.com/mode.php?m=o&q=article&space=1&u=31990&see=post